Сравнение SOAEX с FMGIX

С начала года, SOAEX показывает доходность 27.74%, что значительно выше, чем у FMGIX с доходностью 7.76%. За последние 10 лет акции SOAEX превзошли акции FMGIX по среднегодовой доходности: 21.39% против 10.13% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SOAEX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FMGIX в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOAEX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMGIX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAEX и FMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SOAEX и FMGIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что меньше доходности FMGIX в 31.20%

Максимальная просадка SOAEX за все время составила -68.03%, что больше максимальной просадки FMGIX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAEX и FMGIX.

Spirit of America Energy Fund (SOAEX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SOAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.