Сравнение SOAAX с STMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX).
SOAAX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 янв. 1998 г.. STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAAX и STMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAAX и STMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 4.51% | -0.90% | 7.57% | 9.60% | -28.40% | 42.01% | -5.06% | 28.09% | -6.82% | 6.80% |
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 2.49% | 1.35% | 6.25% | 13.28% | -26.17% | 38.53% | -0.54% | 31.77% | -2.82% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAAX показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у STMDX с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции SOAAX уступали акциям STMDX по среднегодовой доходности: 4.43% против 6.05% соответственно.
SOAAX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 4.43%
STMDX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 6.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAAX и STMDX
SOAAX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии STMDX в 0.82%.
Доходность на риск
SOAAX vs. STMDX — Ранг доходности на риск
SOAAX
STMDX
Сравнение SOAAX c STMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAAX | STMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.07 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.20 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.17 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 0.65 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAAX | STMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.07 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.18 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.30 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.39 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SOAAX и STMDX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAAX и STMDX
Дивидендная доходность SOAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности STMDX в 6.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 10.18% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 6.19% | 6.24% | 7.14% | 8.39% | 8.29% | 7.14% | 4.05% | 9.15% | 5.92% | 4.80% | 7.98% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок SOAAX и STMDX
Максимальная просадка SOAAX за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки STMDX в -65.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAAX и STMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAAX | STMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -65.12% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -12.22% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -33.43% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | -40.52% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -7.70% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -10.12% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.21% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAAX и STMDX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) имеют волатильность 4.48% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAAX | STMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.41% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 8.95% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 15.80% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 18.73% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 20.42% | -0.70% |