Сравнение SNXFX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SNXFX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNXFX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | -4.19% | 17.23% | 24.46% | 26.53% | -19.46% | 16.28% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SNXFX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
SNXFX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.72%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNXFX и SVPFX
SNXFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
SNXFX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
SNXFX
SVPFX
Сравнение SNXFX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNXFX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.48 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.66 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.61 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 3.32 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNXFX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.48 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SNXFX и SVPFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNXFX и SVPFX
Дивидендная доходность SNXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 1.52% | 1.45% | 1.23% | 1.41% | 1.61% | 1.74% | 2.76% | 3.01% | 6.49% | 4.23% | 3.41% | 6.31% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SNXFX и SVPFX
Максимальная просадка SNXFX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNXFX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNXFX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -6.37% | -48.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -5.22% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -0.35% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -1.99% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 0.98% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNXFX и SVPFX
Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что SNXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNXFX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 0.85% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 1.37% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 8.01% | +10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 5.59% | +11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 5.59% | +13.13% |