PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SNV с QCOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SNV и QCOM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SNV и QCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synovus Financial Corp. (SNV) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
943.11%
44,801.62%
SNV
QCOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNV:

1.13

QCOM:

0.29

Коэф-т Сортино

SNV:

1.83

QCOM:

0.65

Коэф-т Омега

SNV:

1.23

QCOM:

1.08

Коэф-т Кальмара

SNV:

0.83

QCOM:

0.33

Коэф-т Мартина

SNV:

6.50

QCOM:

0.62

Индекс Язвы

SNV:

6.19%

QCOM:

17.80%

Дневная вол-ть

SNV:

35.71%

QCOM:

38.17%

Макс. просадка

SNV:

-92.46%

QCOM:

-86.75%

Текущая просадка

SNV:

-20.99%

QCOM:

-31.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNV:

$7.56B

QCOM:

$175.45B

EPS

SNV:

$2.20

QCOM:

$8.94

Цена/прибыль

SNV:

24.25

QCOM:

17.66

PEG коэффициент

SNV:

2.34

QCOM:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

SNV:

$2.57B

QCOM:

$38.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNV:

$2.24B

QCOM:

$21.90B

EBITDA (12 мес.)

SNV:

$334.20M

QCOM:

$12.02B

Доходность по периодам

С начала года, SNV показывает доходность 38.69%, что значительно выше, чем у QCOM с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции SNV уступали акциям QCOM по среднегодовой доходности: 9.80% против 10.63% соответственно.


SNV

С начала года

38.69%

1 месяц

-9.44%

6 месяцев

36.95%

1 год

38.22%

5 лет

9.88%

10 лет

9.80%

QCOM

С начала года

7.80%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-27.31%

1 год

9.45%

5 лет

13.99%

10 лет

10.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SNV c QCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synovus Financial Corp. (SNV) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SNV, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.130.29
Коэффициент Сортино SNV, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.830.65
Коэффициент Омега SNV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.08
Коэффициент Кальмара SNV, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.830.33
Коэффициент Мартина SNV, с текущим значением в 6.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.500.62
SNV
QCOM

Показатель коэффициента Шарпа SNV на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа QCOM равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNV и QCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.13
0.29
SNV
QCOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNV и QCOM

Дивидендная доходность SNV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности QCOM в 2.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SNV
Synovus Financial Corp.
3.02%4.04%3.62%2.76%4.08%3.06%3.13%1.25%1.17%1.30%1.14%1.11%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.19%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%1.75%

Просадки

Сравнение просадок SNV и QCOM

Максимальная просадка SNV за все время составила -92.46%, что больше максимальной просадки QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNV и QCOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.99%
-31.97%
SNV
QCOM

Волатильность

Сравнение волатильности SNV и QCOM

Synovus Financial Corp. (SNV) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с QUALCOMM Incorporated (QCOM) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что SNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.69%
6.92%
SNV
QCOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNV и QCOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synovus Financial Corp. и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab