Сравнение SNTIX с SNGVX
SNTIX (SIT Tax Free Income Fund) and SNGVX (SIT U.S. Government Securities Fund) are both mutual funds - SNTIX is a Municipal Bonds fund managed by Sit, while SNGVX is a Government Bonds fund managed by Sit. Over the past 10 years, SNTIX returned 2.19%/yr vs 1.58%/yr for SNGVX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.80% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SNTIX и SNGVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNTIX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у SNGVX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции SNTIX превзошли акции SNGVX по среднегодовой доходности: 2.19% против 1.58% соответственно.
SNTIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 2.81%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 2.19%
SNGVX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 0.54%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам SNTIX и SNGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNTIX SIT Tax Free Income Fund | 2.81% | 5.29% | 5.95% | 5.02% | -13.91% | 3.01% | 3.76% | 7.34% | 0.75% | 7.70% |
SNGVX SIT U.S. Government Securities Fund | 0.54% | 6.93% | 2.41% | 3.22% | -4.80% | -1.15% | 3.53% | 3.34% | 1.80% | 1.34% |
Correlation
The correlation between SNTIX and SNGVX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 1996 г. | 0.39 |
The correlation between SNTIX and SNGVX shifts across timeframes, from 0.24 (5 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNTIX vs. SNGVX — Ранг доходности на риск
SNTIX
SNGVX
Сравнение SNTIX c SNGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Tax Free Income Fund (SNTIX) и SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNTIX | SNGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.27 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 1.73 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | 4.68 | +9.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNTIX и SNGVX
Максимальная просадка SNTIX за все время составила -18.13%, что больше максимальной просадки SNGVX в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNTIX и SNGVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNTIX | SNGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -9.17% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -2.41% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.75% | -4.04% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -9.17% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.13% | -9.17% | -8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.23% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -0.83% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.89% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNTIX и SNGVX
Текущая волатильность для SIT Tax Free Income Fund (SNTIX) составляет 0.69%, в то время как у SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что SNTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNTIX | SNGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.75% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 2.26% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 2.92% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 3.74% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 2.98% | +1.57% |
Сравнение комиссий SNTIX и SNGVX
И SNTIX, и SNGVX имеют комиссию равную 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNTIX и SNGVX
Дивидендная доходность SNTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности SNGVX в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNGVX SIT U.S. Government Securities Fund | 3.82% | 3.76% | 3.78% | 3.23% | 1.70% | 0.75% | 1.40% | 2.18% | 2.05% | 1.60% | 1.63% | 1.87% |
SNTIX SIT Tax Free Income Fund | 3.69% | 4.49% | 4.14% | 3.54% | 1.88% | 2.46% | 2.62% | 3.33% | 3.37% | 4.01% | 3.70% | 3.60% |
Часто задаваемые вопросы
SNTIX and SNGVX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNGVX has higher volatility (0.75%) compared to SNTIX (0.69%). In terms of maximum drawdown, SNTIX dropped -18.13% vs SNGVX's -9.17%.
SNTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNTIX и SNGVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор