Сравнение SNTIX с SQIFX
SNTIX (SIT Tax Free Income Fund) and SQIFX (Sit Quality Income Fund) are both mutual funds - SNTIX is a Municipal Bonds fund managed by Sit, while SQIFX is a Ultrashort Bond fund managed by Sit. Over the past 10 years, SNTIX returned 2.25%/yr vs 2.08%/yr for SQIFX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SNTIX charges 0.80%/yr vs 0.90%/yr for SQIFX.
Доходность
Сравнение доходности SNTIX и SQIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNTIX показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у SQIFX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции SNTIX превзошли акции SQIFX по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.08% соответственно.
SNTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 2.25%
SQIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение доходности по годам SNTIX и SQIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNTIX SIT Tax Free Income Fund | 2.35% | 5.29% | 5.95% | 5.02% | -13.91% | 3.01% | 3.76% | 7.34% | 0.75% | 7.70% |
SQIFX Sit Quality Income Fund | 0.43% | 6.32% | 3.93% | 3.39% | -2.68% | 1.24% | 2.89% | 3.13% | 0.90% | 1.16% |
Correlation
The correlation between SNTIX and SQIFX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.25 |
Over the past year, SNTIX and SQIFX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNTIX vs. SQIFX — Ранг доходности на риск
SNTIX
SQIFX
Сравнение SNTIX c SQIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Tax Free Income Fund (SNTIX) и Sit Quality Income Fund (SQIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNTIX | SQIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.36 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.63 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 9.71 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNTIX | SQIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 1.78 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.99 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 1.16 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SNTIX и SQIFX
Максимальная просадка SNTIX за все время составила -18.13%, что больше максимальной просадки SQIFX в -4.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNTIX и SQIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNTIX | SQIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -4.22% | -13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -1.55% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.75% | -1.55% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -4.22% | -13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.13% | -4.22% | -13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.42% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -0.45% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.42% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNTIX и SQIFX
SIT Tax Free Income Fund (SNTIX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Sit Quality Income Fund (SQIFX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что SNTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNTIX | SQIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.79% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 1.61% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 2.29% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.61% | 2.33% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 1.80% | +2.76% |
Сравнение комиссий SNTIX и SQIFX
SNTIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SQIFX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNTIX и SQIFX
Дивидендная доходность SNTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности SQIFX в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNTIX SIT Tax Free Income Fund | 3.66% | 4.49% | 4.14% | 3.54% | 1.88% | 2.46% | 2.62% | 3.33% | 3.37% | 4.01% | 3.70% | 3.60% |
SQIFX Sit Quality Income Fund | 3.88% | 4.21% | 3.96% | 2.78% | 3.42% | 1.23% | 1.13% | 1.95% | 1.82% | 1.16% | 0.89% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
SNTIX and SQIFX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNTIX has higher volatility (1.37%) compared to SQIFX (0.79%). In terms of maximum drawdown, SNTIX dropped -18.13% vs SQIFX's -4.22%.
SNTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNTIX и SQIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор