PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNSR с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNSR с SHLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SNSR (Global X Internet of Things ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - SNSR is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Internet of Things Thematic Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, SNSR returned 22.35% vs -0.87% for SHLD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SNSR charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности SNSR и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Internet of Things ETF (SNSR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNSR показывает доходность 25.28%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.

SNSR

1 день
-1.49%
1 месяц
-7.72%
6 месяцев
21.34%
С начала года
25.28%
1 год
22.35%
3 года*
9.76%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

SHLD

1 день
-0.61%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
-22.32%
С начала года
-7.27%
1 год
-0.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNSR и SHLD

2026 (YTD)202520242023
SNSR
Global X Internet of Things ETF		25.28%6.46%-0.45%12.60%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.27%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between SNSR and SHLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.34

Сравнение распределения секторов SNSR и SHLD

Секторы
SNSR
SHLD

Технологии

77.2%
12.2%

Промышленность

12.3%
87.8%

Здравоохранение

5.3%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SNSR
77.2%
SHLD
12.2%

Промышленность

SNSR
12.3%
SHLD
87.8%

Здравоохранение

SNSR
5.3%
SHLD

-

Сырьевые материалы

SNSR
1.6%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

SNSR
0.9%
SHLD

-

Коммунальные услуги

SNSR
0.1%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

SNSR

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

SNSR

-

SHLD

-

Энергетика

SNSR

-

SHLD

-

Финансовые услуги

SNSR

-

SHLD

-

Недвижимость

SNSR

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Internet of Things ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с SNSR:
SNSR с METVSNSR с ESPOSNSR с IRBOSNSR с VGTSNSR с QQQSNSR с XTSNSR с IDRV
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

SNSR vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNSR
Ранг доходности на риск SNSR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNSR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNSR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNSR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNSR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNSR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNSR c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Internet of Things ETF (SNSR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNSRSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.03

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
0.13

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

-0.03

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

-0.08

+4.18

SNSR vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNSR на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSR и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNSR и SHLD

Максимальная просадка SNSR за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSR и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNSRSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-25.40%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-25.40%

+11.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.95%

-22.99%

+9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-3.90%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

10.30%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SNSR и SHLD

Global X Internet of Things ETF (SNSR) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что SNSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNSRSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

8.28%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.68%

19.79%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

25.12%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.86%

21.54%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

21.54%

+3.38%

Сравнение комиссий SNSR и SHLD

SNSR берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSR и SHLD

Дивидендная доходность SNSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SHLD в 0.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNSR
Global X Internet of Things ETF		0.50%0.54%0.73%0.74%0.82%0.43%0.21%1.12%1.25%1.11%0.31%

Часто задаваемые вопросы

SNSR and SHLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNSR has higher volatility (9.90%) compared to SHLD (8.28%). In terms of maximum drawdown, SNSR dropped -38.46% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, SNSR leads with 22.35% vs -0.87% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SNSR has performed better with a 22.35% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for SNSR.

SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.50% for SNSR.

SNSR is categorized as Technology Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. SNSR tracks Indxx Global Internet of Things Thematic Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.68% for SNSR and 0.50% for SHLD.

SNSR currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNSR и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор