PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNSR с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNSR с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Internet of Things ETF (SNSR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

SNSR и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNSR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Internet of Things Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SNSR и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Internet of Things ETF (SNSR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNSR и SHLD

2026 (YTD)202520242023
SNSR
Global X Internet of Things ETF		1.79%6.46%-0.45%12.15%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, SNSR показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

SNSR

1 день
0.92%
1 месяц
-7.19%
С начала года
1.79%
6 месяцев
-3.48%
1 год
15.05%
3 года*
4.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Internet of Things ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с SNSR:
SNSR с METVSNSR с ESPOSNSR с QQQSNSR с VGTSNSR с AIQSNSR с XTSNSR с IRBO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий SNSR и SHLD

SNSR берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

SNSR
Global X Internet of Things ETF
SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

SNSR vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNSR
Ранг доходности на риск SNSR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNSR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNSR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNSR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNSR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNSR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNSR c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Internet of Things ETF (SNSR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNSRSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

2.22

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.89

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

3.90

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

11.34

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNSR vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNSR на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSR и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNSRSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.22

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

2.62

-2.18

Корреляция

Корреляция между SNSR и SHLD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSR и SHLD

Дивидендная доходность SNSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SNSR
Global X Internet of Things ETF		0.53%0.54%0.73%0.74%0.82%0.43%0.21%1.12%1.25%1.11%0.31%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNSR и SHLD

Максимальная просадка SNSR за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSR и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SNSRSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-15.06%

-23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-15.06%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-5.82%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-2.58%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

5.18%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SNSR и SHLD

Текущая волатильность для Global X Internet of Things ETF (SNSR) составляет 8.61%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что SNSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNSRSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

9.74%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.15%

18.64%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.15%

25.64%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.79%

20.81%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

20.81%

+3.73%