PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNSR с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNSR с DRIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNSR (Global X Internet of Things ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both exchange-traded funds - SNSR is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Internet of Things Thematic Index, while DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNSR returned 9.36%/yr vs 9.40%/yr for DRIV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SNSR и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Internet of Things ETF (SNSR) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNSR показывает доходность 43.93%, что значительно выше, чем у DRIV с доходностью 41.67%.

SNSR

1 день
-0.69%
1 месяц
15.89%
С начала года
43.93%
6 месяцев
40.98%
1 год
46.99%
3 года*
18.06%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—

DRIV

1 день
-0.42%
1 месяц
9.37%
С начала года
41.67%
6 месяцев
40.50%
1 год
89.47%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNSR и DRIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SNSR
Global X Internet of Things ETF		43.93%6.46%-0.45%23.06%-25.50%23.66%35.05%47.90%-19.96%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		41.67%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.49%

Correlation

The correlation between SNSR and DRIV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г.

0.86

The correlation between SNSR and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNSR и DRIV

Секторы
SNSR
DRIV

Технологии

78.7%
34.0%

Промышленность

15.7%
19.4%

Здравоохранение

4.8%

-

Коммуникационные услуги

0.8%
5.4%

Сырьевые материалы

0.2%
14.4%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

-

26.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SNSR
78.7%
DRIV
34.0%

Промышленность

SNSR
15.7%
DRIV
19.4%

Здравоохранение

SNSR
4.8%
DRIV

-

Коммуникационные услуги

SNSR
0.8%
DRIV
5.4%

Сырьевые материалы

SNSR
0.2%
DRIV
14.4%

Коммунальные услуги

SNSR
0.1%
DRIV

-

Потребительский циклический сектор

SNSR

-

DRIV
26.8%

Потребительский защитный сектор

SNSR

-

DRIV

-

Энергетика

SNSR

-

DRIV

-

Финансовые услуги

SNSR

-

DRIV

-

Недвижимость

SNSR

-

DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Internet of Things ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с SNSR:
SNSR с METVSNSR с ESPOSNSR с IRBOSNSR с QQQSNSR с VGTSNSR с XTSNSR с AIQ
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с TAN

Доходность на риск

SNSR vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNSR
Ранг доходности на риск SNSR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNSR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNSR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNSR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNSR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNSR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNSR c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Internet of Things ETF (SNSR) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNSRDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
3.58

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
4.25

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.54

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

6.70

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

23.32

-13.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNSR vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNSR на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSR и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNSRDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

3.58

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.35

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SNSR и DRIV

Максимальная просадка SNSR за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSR и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNSRDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-41.93%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-13.43%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

-34.18%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

-41.93%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.46%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-15.12%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

3.85%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SNSR и DRIV

Global X Internet of Things ETF (SNSR) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) имеют волатильность 9.31% и 9.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNSRDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

9.23%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

19.29%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

25.13%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

27.06%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

27.39%

-2.72%

Сравнение комиссий SNSR и DRIV

И SNSR, и DRIV имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSR и DRIV

Дивидендная доходность SNSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DRIV в 0.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%
SNSR
Global X Internet of Things ETF		0.38%0.54%0.73%0.74%0.82%0.43%0.21%1.12%1.25%1.11%0.31%

Часто задаваемые вопросы

SNSR and DRIV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNSR has higher volatility (9.31%) compared to DRIV (9.23%). In terms of maximum drawdown, SNSR dropped -38.46% vs DRIV's -41.93%.

On 5-year performance, DRIV leads with 9.40% vs 9.36% for SNSR. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRIV has performed better with a 9.40% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNSR and DRIV have the same expense ratio: 0.68% per year.

DRIV has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.38% for SNSR.

SNSR is categorized as Technology Equities, while DRIV is Global Equities. SNSR tracks Indxx Global Internet of Things Thematic Index, while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNSR и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор