Сравнение SNSAX с SPIIX
SNSAX (SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund) and SPIIX (SEI S&P 500 Index Fund Class I) are both mutual funds - SNSAX is a Short-Term Bond fund managed by SEI, while SPIIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SNSAX returned 2.86%/yr vs 14.89%/yr for SPIIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNSAX charges 0.61%/yr vs 0.65%/yr for SPIIX.
Доходность
Сравнение доходности SNSAX и SPIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNSAX показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у SPIIX с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции SNSAX уступали акциям SPIIX по среднегодовой доходности: 2.86% против 14.89% соответственно.
SNSAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 2.86%
SPIIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 14.89%
Сравнение доходности по годам SNSAX и SPIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund | 1.86% | 6.29% | 5.12% | 4.67% | -3.55% | 2.35% | 2.72% | 6.25% | -0.26% | 2.81% |
SPIIX SEI S&P 500 Index Fund Class I | 11.33% | 16.97% | 24.11% | 25.49% | -18.84% | 28.04% | 17.66% | 30.72% | -5.00% | 21.06% |
Correlation
The correlation between SNSAX and SPIIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2003 г. | 0.55 |
The correlation between SNSAX and SPIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNSAX vs. SPIIX — Ранг доходности на риск
SNSAX
SPIIX
Сравнение SNSAX c SPIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNSAX | SPIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.44 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.20 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.62 | 14.82 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNSAX | SPIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.44 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.73 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.79 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.57 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок SNSAX и SPIIX
Максимальная просадка SNSAX за все время составила -12.22%, что меньше максимальной просадки SPIIX в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSAX и SPIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNSAX | SPIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.22% | -55.78% | +43.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -9.02% | +7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.96% | -25.70% | +23.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | -25.70% | +18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.87% | -33.85% | +26.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -7.28% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 1.94% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNSAX и SPIIX
Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) составляет 0.49%, в то время как у SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что SNSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNSAX | SPIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 2.83% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 8.94% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 11.83% | -10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 18.44% | -15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 18.87% | -16.30% |
Сравнение комиссий SNSAX и SPIIX
SNSAX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SPIIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNSAX и SPIIX
Дивидендная доходность SNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности SPIIX в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund | 3.12% | 3.19% | 4.20% | 3.08% | 3.74% | 3.47% | 1.88% | 2.40% | 1.81% | 1.85% | 1.19% | 1.21% |
SPIIX SEI S&P 500 Index Fund Class I | 7.57% | 8.42% | 12.20% | 4.10% | 10.27% | 7.03% | 5.78% | 4.04% | 3.90% | 2.08% | 4.34% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
SNSAX and SPIIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPIIX has higher volatility (2.83%) compared to SNSAX (0.49%). In terms of maximum drawdown, SNSAX dropped -12.22% vs SPIIX's -55.78%.
SNSAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNSAX и SPIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор