Сравнение SNPG с SPXD
SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) and SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) are both exchange-traded funds - SNPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth ESG Index, while SPXD is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Diversified Sector Weight Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNPG charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SPXD.
Доходность
Сравнение доходности SNPG и SPXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPG показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у SPXD с доходностью 10.08%.
SNPG
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 25.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNPG и SPXD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | 11.36% | 8.87% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.08% | 5.02% |
Correlation
The correlation between SNPG and SPXD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPG vs. SPXD — Ранг доходности на риск
SNPG
SPXD
Сравнение SNPG c SPXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPG | SPXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPG | SPXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 1.70 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SNPG и SPXD
Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки SPXD в -7.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и SPXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPG | SPXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.69% | -7.53% | -14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -1.23% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPG и SPXD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPG | SPXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 10.78% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 10.78% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 10.78% | +7.22% |
Сравнение комиссий SNPG и SPXD
SNPG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPXD в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPG и SPXD
Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPXD в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | 0.46% | 0.49% | 0.57% | 0.95% | 0.20% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.02% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNPG and SPXD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXD is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for SNPG.
SPXD has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.46% for SNPG.
SNPG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPXD is Large Cap Value Equities. SNPG tracks S&P 500 Growth ESG Index, while SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index. Their fees differ too: 0.15% for SNPG and 0.09% for SPXD.
Подберите оптимальное распределение для SNPG и SPXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор