Сравнение SNPG с HYRM
SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) and HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SNPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth ESG Index, while HYRM is a High Yield Bonds fund tracking the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNPG charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for HYRM.
Доходность
Сравнение доходности SNPG и HYRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SNPG
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYRM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNPG и HYRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | 13.06% | 18.22% | 33.99% | 38.45% | 1.81% |
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 1.50% | 5.98% | 7.81% | 11.98% | 1.96% |
Correlation
The correlation between SNPG and HYRM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between SNPG and HYRM has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPG vs. HYRM — Ранг доходности на риск
SNPG
HYRM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SNPG c HYRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPG | HYRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPG и HYRM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPG | HYRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.69% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPG и HYRM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPG | HYRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | — | — |
Сравнение комиссий SNPG и HYRM
SNPG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYRM в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPG и HYRM
Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности HYRM в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 5.92% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | 0.46% | 0.49% | 0.57% | 0.95% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
SNPG and HYRM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SNPG is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SNPG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for HYRM.
HYRM has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 0.46% for SNPG.
SNPG is categorized as Large Cap Growth Equities, while HYRM is High Yield Bonds. SNPG tracks S&P 500 Growth ESG Index, while HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.15% for SNPG and 0.30% for HYRM.
Подберите оптимальное распределение для SNPG и HYRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор