PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNOV с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNOV с FBUF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SNOV (FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, SNOV returned 16.84% vs 17.52% for FBUF. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNOV charges 0.90%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.

Доходность

Сравнение доходности SNOV и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNOV показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 3.46%.

SNOV

1 день
-1.07%
1 месяц
-0.00%
С начала года
7.08%
6 месяцев
7.08%
1 год
16.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
-1.97%
1 месяц
0.41%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.08%
1 год
17.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNOV и FBUF

2026 (YTD)20252024
SNOV
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November		7.08%7.01%7.61%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		3.46%14.01%10.13%

Correlation

The correlation between SNOV and FBUF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.71

The correlation between SNOV and FBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с SNOV:
SNOV с CPSPSNOV с DBOSNOV с IBICSNOV с GRIDSNOV с TMARSNOV с APXMSNOV с BNO
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с VOOFBUF с BUFFFBUF с HEQT

Доходность на риск

SNOV vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNOV
Ранг доходности на риск SNOV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNOV c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNOVFBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.27

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.00

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.13

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

13.94

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNOV vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNOV на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа FBUF равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOV и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNOVFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.27

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.35

-0.30

Просадки

Сравнение просадок SNOV и FBUF

Максимальная просадка SNOV за все время составила -15.36%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOV и FBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNOVFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.36%

-11.09%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-5.61%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.98%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-1.37%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.26%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SNOV и FBUF

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) составляет 1.98%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что SNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNOVFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.37%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

5.74%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

7.76%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

9.63%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

9.63%

+1.52%

Сравнение комиссий SNOV и FBUF

SNOV берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNOV и FBUF

SNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.64%0.64%0.54%
SNOV
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNOV and FBUF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBUF has higher volatility (2.37%) compared to SNOV (1.98%). In terms of maximum drawdown, SNOV dropped -15.36% vs FBUF's -11.09%.

On 1-year performance, FBUF leads with 17.52% vs 16.84% for SNOV. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SNOV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 17.52% return vs 16.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.90% for SNOV.

FBUF has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for SNOV.

They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.90% for SNOV and 0.48% for FBUF.

FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNOV и FBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор