Сравнение SNOU с QTJL
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SNOU returned -18.14% vs 20.52% for QTJL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SNOU charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.15%.
SNOU
- 1 день
- -14.91%
- 1 месяц
- 148.51%
- С начала года
- -10.09%
- 6 месяцев
- -41.19%
- 1 год
- -18.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOU и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | -10.09% | 52.64% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.15% | 29.90% |
Correlation
The correlation between SNOU and QTJL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. QTJL — Ранг доходности на риск
SNOU
QTJL
Сравнение SNOU c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOU | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.42 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.08 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 16.23 | -16.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOU | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 2.06 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.52 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SNOU и QTJL
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -33.40% | -50.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -6.68% | -77.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.00% | -0.01% | -46.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.45% | -7.94% | -24.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.13% | 1.27% | +43.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и QTJL
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) имеет более высокую волатильность в 67.38% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что SNOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 67.38% | 0.31% | +67.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.45% | 7.61% | +98.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.53% | 10.01% | +121.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.34% | 20.42% | +108.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.34% | 20.42% | +108.92% |
Сравнение комиссий SNOU и QTJL
SNOU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и QTJL
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 6.64% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and QTJL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOU has higher volatility (67.38%) compared to QTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 20.52% vs -18.14% for SNOU. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 20.52% return vs -18.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for SNOU.
SNOU has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: T-Rex and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор