Сравнение SNOU с KORU
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. SNOU is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past year, SNOU returned -28.41% vs 858.44% for KORU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SNOU charges 1.50%/yr vs 1.29%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность -18.44%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 285.56%.
SNOU
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 60.02%
- С начала года
- -18.44%
- 6 месяцев
- -23.01%
- 1 год
- -28.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -35.70%
- 1 месяц
- -10.30%
- С начала года
- 285.56%
- 6 месяцев
- 341.44%
- 1 год
- 858.44%
- 3 года*
- 100.70%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение доходности по годам SNOU и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | -18.44% | 63.07% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 285.56% | 364.53% |
Correlation
The correlation between SNOU and KORU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. KORU — Ранг доходности на риск
SNOU
KORU
Сравнение SNOU c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOU | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.53 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 14.12 | -14.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 41.38 | -42.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOU и KORU
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -95.79% | +11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -61.39% | -22.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.92% | -44.66% | -7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.09% | -57.41% | +24.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.50% | 20.91% | +25.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и KORU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) составляет 66.38%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 92.27%. Это указывает на то, что SNOU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.38% | 92.27% | -25.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.20% | 138.63% | -35.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.31% | 144.16% | -11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.11% | 91.40% | +35.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.11% | 83.03% | +44.08% |
Сравнение комиссий SNOU и KORU
SNOU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KORU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и KORU
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности KORU в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.23% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 7.32% | 5.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and KORU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (92.27%) compared to SNOU (66.38%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs KORU's -95.79%.
On 1-year performance, KORU leads with 858.44% vs -28.41% for SNOU. On fees, KORU is cheaper at 1.29% per year. On volatility, SNOU has been the lower-risk option at 66.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KORU has performed better with a 858.44% return vs -28.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KORU is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for SNOU.
SNOU has the higher dividend yield at 7.32%, compared with 0.24% for KORU.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 1.29% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (6.02 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор