Сравнение SNOU с DOGG
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) are both exchange-traded funds - SNOU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, SNOU returned -1.21% vs 20.53% for DOGG. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SNOU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for DOGG.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и DOGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 10.97%.
SNOU
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 24.47%
- 6 месяцев
- 22.78%
- С начала года
- 8.92%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOGG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOU и DOGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 8.92% | 63.07% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 10.97% | 13.57% |
Correlation
The correlation between SNOU and DOGG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. DOGG — Ранг доходности на риск
SNOU
DOGG
Сравнение SNOU c DOGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOU | DOGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.49 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 5.29 | -5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOU и DOGG
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и DOGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -11.19% | -72.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -8.29% | -75.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.80% | -2.46% | -33.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.47% | -3.27% | -30.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.47% | 3.89% | +43.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и DOGG
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) имеет более высокую волатильность в 23.67% по сравнению с FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что SNOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.67% | 4.87% | +18.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.74% | 9.14% | +94.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.40% | 11.28% | +122.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.47% | 13.05% | +112.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.47% | 13.05% | +112.42% |
Сравнение комиссий SNOU и DOGG
SNOU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и DOGG
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности DOGG в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.52% | 8.75% | 9.92% | 5.89% |
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 5.48% | 5.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and DOGG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOU has higher volatility (23.67%) compared to DOGG (4.87%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs DOGG's -11.19%.
On 1-year performance, DOGG leads with 20.53% vs -1.21% for SNOU. On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DOGG has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DOGG has performed better with a 20.53% return vs -1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SNOU.
DOGG has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 5.48% for SNOU.
SNOU is categorized as Leveraged Equities, while DOGG is Derivative Income. They also come from different issuers: T-Rex and FT Vest. Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 0.75% for DOGG.
DOGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и DOGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор