PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNOU с CDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNOU с CDL

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - SNOU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. SNOU is actively managed, while CDL is passively managed. Over the past year, SNOU returned -25.99% vs 19.87% for CDL. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SNOU charges 1.50%/yr vs 0.35%/yr for CDL.

Доходность

Сравнение доходности SNOU и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNOU показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 12.18%.

SNOU

1 день
-1.76%
1 месяц
75.74%
С начала года
-17.00%
6 месяцев
-19.71%
1 год
-25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDL

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.18%
6 месяцев
12.29%
1 год
19.87%
3 года*
14.09%
5 лет*
10.09%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNOU и CDL

2026 (YTD)2025
SNOU
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF		-17.00%63.07%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		12.18%9.78%

Correlation

The correlation between SNOU and CDL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с SNOU:
SNOU с NVDGSNOU с MULLSNOU с INTWSNOU с CRCDSNOU с MSTUSNOU с SOXLSNOU с SPUU
Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX

Доходность на риск

SNOU vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNOU
Ранг доходности на риск SNOU: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOU: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOU: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOU: 66
Ранг коэф-та Мартина
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNOU c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNOUCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.06

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
3.01

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.61

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

12.77

-13.33

SNOU vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNOU на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа CDL равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOU и CDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNOU и CDL

Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и CDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNOUCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.17%

-41.03%

-43.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.17%

-5.66%

-78.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.07%

-1.91%

-49.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.95%

-4.33%

-28.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.26%

1.60%

+44.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SNOU и CDL

T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) имеет более высокую волатильность в 66.32% по сравнению с VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что SNOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNOUCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

66.32%

3.35%

+62.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.19%

7.09%

+96.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.16%

9.93%

+122.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.40%

13.85%

+113.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.40%

17.05%

+110.35%

Сравнение комиссий SNOU и CDL

SNOU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CDL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNOU и CDL

Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности CDL в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.18%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
SNOU
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF		7.20%5.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNOU and CDL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNOU has higher volatility (66.32%) compared to CDL (3.35%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs CDL's -41.03%.

On 1-year performance, CDL leads with 19.87% vs -25.99% for SNOU. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CDL has performed better with a 19.87% return vs -25.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for SNOU.

SNOU has the higher dividend yield at 7.20%, compared with 3.18% for CDL.

SNOU is categorized as Leveraged Equities, while CDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Crestview. Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 0.35% for CDL.

CDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNOU и CDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор