Сравнение SNOU с BWET
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SNOU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. SNOU is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, SNOU returned -36.88% vs 1296.25% for BWET. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SNOU charges 1.50%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность -21.84%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 769.73%.
SNOU
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 53.34%
- С начала года
- -21.84%
- 6 месяцев
- -24.41%
- 1 год
- -36.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -18.59%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 769.73%
- 6 месяцев
- 723.00%
- 1 год
- 1,296.25%
- 3 года*
- 109.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOU и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | -21.84% | 63.07% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 769.73% | 67.16% |
Correlation
The correlation between SNOU and BWET is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. BWET — Ранг доходности на риск
SNOU
BWET
Сравнение SNOU c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOU | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.83 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 42.79 | -43.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 136.82 | -137.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOU и BWET
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -56.90% | -27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -30.64% | -53.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.93% | -23.05% | -30.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.16% | -23.76% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.62% | 9.87% | +36.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и BWET
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) имеет более высокую волатильность в 66.50% по сравнению с Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) с волатильностью 32.83%. Это указывает на то, что SNOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.50% | 32.83% | +33.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.28% | 91.75% | +11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.37% | 100.33% | +32.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.96% | 71.24% | +55.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.96% | 71.24% | +55.72% |
Сравнение комиссий SNOU и BWET
SNOU берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и BWET
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 7.64% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and BWET have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOU has higher volatility (66.50%) compared to BWET (32.83%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1296.25% vs -36.88% for SNOU. On fees, SNOU is cheaper at 1.50% per year. On volatility, BWET has been the lower-risk option at 32.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1296.25% return vs -36.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNOU is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
SNOU has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.00% for BWET.
SNOU is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: T-Rex and Amplify. Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (13.17 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор