Сравнение SNOU с BWET
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SNOU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. SNOU is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, SNOU returned -1.21% vs 1898.00% for BWET. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SNOU charges 1.50%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,090.11%.
SNOU
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 24.47%
- 6 месяцев
- 22.78%
- С начала года
- 8.92%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 619.17%
- С начала года
- 1,090.11%
- 1 год
- 1,898.00%
- 3 года*
- 125.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOU и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 8.92% | 63.07% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,090.11% | 67.16% |
Correlation
The correlation between SNOU and BWET is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. BWET — Ранг доходности на риск
SNOU
BWET
Сравнение SNOU c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOU | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.89 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 46.63 | -46.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 176.08 | -176.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOU и BWET
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -56.90% | -27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -41.22% | -42.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.80% | -10.91% | -24.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.47% | -23.65% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.47% | 10.89% | +36.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и BWET
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) составляет 23.67%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 48.58%. Это указывает на то, что SNOU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.67% | 48.58% | -24.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.74% | 96.67% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.40% | 107.50% | +25.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.47% | 74.64% | +50.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.47% | 74.64% | +50.83% |
Сравнение комиссий SNOU и BWET
SNOU берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и BWET
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 5.48% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and BWET have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (48.58%) compared to SNOU (23.67%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1898.00% vs -1.21% for SNOU. On fees, SNOU is cheaper at 1.50% per year. On volatility, SNOU has been the lower-risk option at 23.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1898.00% return vs -1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNOU is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
SNOU has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.00% for BWET.
SNOU is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: T-Rex and Amplify. Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор