Сравнение SNOIX с PHSWX
SNOIX (Easterly Snow Long/Short Opportunity Fund) and PHSWX (Parvin Hedged Equity Solari World Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, SNOIX returned 10.35%/yr vs 4.04%/yr for PHSWX. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SNOIX charges 1.41%/yr vs 0.01%/yr for PHSWX.
Доходность
Сравнение доходности SNOIX и PHSWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOIX показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у PHSWX с доходностью 8.33%.
SNOIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 5.94%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 10.33%
- Всё время*
- 7.15%
PHSWX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- -2.80%
- С начала года
- 8.33%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SNOIX и PHSWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SNOIX Easterly Snow Long/Short Opportunity Fund | 13.58% | 20.66% | 5.17% | 10.84% | -3.10% | 26.26% |
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 8.33% | 22.65% | 1.35% | 1.80% | -12.69% | 3.47% |
Correlation
The correlation between SNOIX and PHSWX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between SNOIX and PHSWX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOIX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск
SNOIX
PHSWX
Сравнение SNOIX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Snow Long/Short Opportunity Fund (SNOIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOIX | PHSWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.20 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.52 | 1.28 | +5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | 2.59 | +16.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOIX и PHSWX
Максимальная просадка SNOIX за все время составила -65.34%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOIX и PHSWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOIX | PHSWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.34% | -94.47% | +29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -14.06% | +9.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.33% | -94.47% | +79.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.66% | -94.47% | +76.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -92.85% | +92.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -31.21% | +21.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 6.93% | -5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOIX и PHSWX
Текущая волатильность для Easterly Snow Long/Short Opportunity Fund (SNOIX) составляет 2.29%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что SNOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOIX | PHSWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 2.96% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 12.38% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 16.08% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 756.04% | -741.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 714.99% | -698.74% |
Сравнение комиссий SNOIX и PHSWX
SNOIX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOIX и PHSWX
Дивидендная доходность SNOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности PHSWX в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 0.45% | 0.49% | 1.12% | 2.04% | 2.24% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNOIX Easterly Snow Long/Short Opportunity Fund | 6.09% | 6.91% | 5.10% | 2.29% | 7.07% | 8.98% | 1.86% | 1.95% | 2.06% | 4.80% | 0.36% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
SNOIX and PHSWX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHSWX has higher volatility (2.96%) compared to SNOIX (2.29%). In terms of maximum drawdown, SNOIX dropped -65.34% vs PHSWX's -94.47%.
SNOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOIX и PHSWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор