PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNOIX с HHCZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNOIX с HHCZX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SNOIX (Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund) and HHCZX (NexPoint Event Driven Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, SNOIX returned 10.29%/yr vs 3.95%/yr for HHCZX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SNOIX charges 1.41%/yr vs 1.69%/yr for HHCZX.

Доходность

Сравнение доходности SNOIX и HHCZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNOIX показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у HHCZX с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции SNOIX превзошли акции HHCZX по среднегодовой доходности: 10.29% против 3.95% соответственно.

SNOIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
6.20%
С начала года
8.14%
1 год
23.53%
3 года*
13.07%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.29%

HHCZX

1 день
0.24%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
-6.46%
С начала года
-3.20%
1 год
-0.06%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.63%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNOIX и HHCZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNOIX
Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund		8.14%20.66%5.17%10.84%-3.10%26.26%1.44%22.44%-11.25%12.80%
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		-3.20%6.52%7.22%5.44%-5.49%-17.31%22.24%11.36%12.72%8.76%

Correlation

The correlation between SNOIX and HHCZX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2008 г.

0.44

The correlation between SNOIX and HHCZX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund

NexPoint Event Driven Fund

Часто сравнивают с SNOIX:
SNOIX с QAMNXSNOIX с CRIHXSNOIX с PWLIXSNOIX с SAOAXSNOIX с BPLSXSNOIX с JAKRXSNOIX с WPOPX
Часто сравнивают с HHCZX:
HHCZX с HFROHHCZX с HGLBHHCZX с VMNFXHHCZX с QAMNXHHCZX с HMEZXHHCZX с BACHHCZX с BIVIX

Доходность на риск

SNOIX vs. HHCZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNOIX
Ранг доходности на риск SNOIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HHCZX
Ранг доходности на риск HHCZX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHCZX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHCZX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHCZX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHCZX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHCZX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNOIX c HHCZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNOIXHHCZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-0.00

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
0.15

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.02

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

-0.00

+5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

-0.01

+15.43

SNOIX vs. HHCZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNOIX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа HHCZX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOIX и HHCZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNOIX и HHCZX

Максимальная просадка SNOIX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки HHCZX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOIX и HHCZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNOIXHHCZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-33.57%

-31.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-15.42%

+10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.33%

-15.42%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

-19.51%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.43%

-32.15%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-15.05%

+12.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-14.02%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

8.94%

-7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SNOIX и HHCZX

Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) имеют волатильность 3.17% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNOIXHHCZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.14%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

7.73%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

16.59%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

10.34%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

16.28%

-0.01%

Сравнение комиссий SNOIX и HHCZX

SNOIX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии HHCZX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNOIX и HHCZX

Дивидендная доходность SNOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, тогда как HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		0.00%0.00%0.56%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%4.27%
SNOIX
Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund		6.39%6.91%5.10%2.29%7.07%8.98%1.86%1.95%2.06%4.80%0.36%2.79%

Часто задаваемые вопросы

SNOIX and HHCZX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNOIX has higher volatility (3.17%) compared to HHCZX (3.14%). In terms of maximum drawdown, SNOIX dropped -65.34% vs HHCZX's -33.57%.

SNOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNOIX и HHCZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор