Сравнение SNOIX с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
SNOIX управляется Snow Capital Funds. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SNOIX и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNOIX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNOIX Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund | 6.23% | 20.66% | 5.17% | 10.84% | -3.10% | 26.26% | 1.44% | 22.44% | -11.25% | 12.80% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SNOIX показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции SNOIX превзошли акции GTAPX по среднегодовой доходности: 10.77% против 5.34% соответственно.
SNOIX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 10.77%
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNOIX и GTAPX
SNOIX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.
Доходность на риск
SNOIX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
SNOIX
GTAPX
Сравнение SNOIX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOIX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.82 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.64 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.33 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 11.90 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.82 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.53 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SNOIX и GTAPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOIX и GTAPX
Дивидендная доходность SNOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNOIX Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund | 6.51% | 6.91% | 5.10% | 2.29% | 7.07% | 8.98% | 1.86% | 1.95% | 2.06% | 4.80% | 0.36% | 2.79% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SNOIX и GTAPX
Максимальная просадка SNOIX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOIX и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNOIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.34% | -30.40% | -34.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -4.15% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.66% | -12.21% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.43% | -30.40% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.90% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -7.09% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.16% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOIX и GTAPX
Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что SNOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNOIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.98% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 5.12% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 8.18% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 10.89% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 10.20% | +6.40% |