PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNMRY с ATO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SNMRY с ATO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SNMRY (Snam SpA ADR) and ATO (Atmos Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Gas industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, SNMRY returned 8.43%/yr vs 11.22%/yr for ATO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNMRY и ATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Snam SpA ADR (SNMRY) и Atmos Energy Corporation (ATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNMRY показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у ATO с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции SNMRY уступали акциям ATO по среднегодовой доходности: 8.43% против 11.22% соответственно.

SNMRY

1 день
1.75%
1 месяц
-5.84%
С начала года
11.87%
6 месяцев
12.54%
1 год
29.41%
3 года*
17.53%
5 лет*
10.00%
10 лет*
8.43%

ATO

1 день
1.36%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.70%
6 месяцев
0.50%
1 год
14.24%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.86%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNMRY и ATO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNMRY
Snam SpA ADR		11.87%59.44%-8.74%12.67%-15.25%17.06%4.09%24.69%-5.97%20.21%
ATO
Atmos Energy Corporation		2.70%23.07%23.35%6.17%9.63%12.75%-12.73%23.14%10.39%18.41%

Correlation

The correlation between SNMRY and ATO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2009 г.

0.21

The correlation between SNMRY and ATO shifts across timeframes, from 0.18 (10 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SNMRY:

$2.64

ATO:

$8.23

Коэффициент P/E

SNMRY:

5.50

ATO:

20.69

Коэффициент PEG

SNMRY:

0.97

ATO:

2.03

Коэффициент P/S

SNMRY:

2.22

ATO:

5.71

Общая выручка (12 мес.)

SNMRY:

$5.48B

ATO:

$4.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNMRY:

$7.03B

ATO:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

SNMRY:

$6.33B

ATO:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Snam SpA ADR

Atmos Energy Corporation

Часто сравнивают с SNMRY:
SNMRY с MPLX
Часто сравнивают с ATO:
ATO с SREATO с BIPCATO с CNPATO с NGGATO с SRATO с ^GSPCATO с SPY

Доходность на риск

SNMRY vs. ATO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNMRY
Ранг доходности на риск SNMRY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNMRY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNMRY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNMRY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNMRY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNMRY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ATO
Ранг доходности на риск ATO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNMRY c ATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snam SpA ADR (SNMRY) и Atmos Energy Corporation (ATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNMRYATODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.93

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.36

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.14

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

3.72

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNMRY vs. ATO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNMRY на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа ATO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNMRY и ATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNMRYATOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.93

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.53

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.52

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SNMRY и ATO

Максимальная просадка SNMRY за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки ATO в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNMRY и ATO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNMRYATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-51.94%

+12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-12.58%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-16.87%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-19.08%

-15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-32.91%

-6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-10.97%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-8.56%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.83%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SNMRY и ATO

Snam SpA ADR (SNMRY) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Atmos Energy Corporation (ATO) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что SNMRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNMRYATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

5.12%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

11.35%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

15.42%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

18.57%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.74%

21.24%

+10.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNMRY и ATO

Дивидендная доходность SNMRY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности ATO в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATO
Atmos Energy Corporation		2.27%2.15%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%
SNMRY
Snam SpA ADR		4.69%4.83%6.89%5.76%5.82%4.96%3.20%3.11%3.70%3.13%20.86%4.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNMRY и ATO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Snam SpA ADR и Atmos Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B202120222023202420252026
1.01B
1.96B
(SNMRY) Общая выручка
(ATO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SNMRY and ATO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNMRY has higher volatility (6.95%) compared to ATO (5.12%). In terms of maximum drawdown, SNMRY dropped -39.16% vs ATO's -51.94%.

SNMRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNMRY и ATO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор