PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNIEX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNIEX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

SNIEX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 21 дек. 2005 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SNIEX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNIEX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund		0.77%39.57%-7.97%13.97%-19.01%7.69%13.91%20.39%-17.20%28.69%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, SNIEX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции SNIEX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 6.35% против 0.31% соответственно.

SNIEX

1 день
2.17%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.77%
6 месяцев
3.54%
1 год
27.44%
3 года*
11.72%
5 лет*
4.16%
10 лет*
6.35%

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с SNIEX:
SNIEX с DIBRXSNIEX с DLDRXSNIEX с DGLRXSNIEX с DIERXSNIEX с DQEIXSNIEX с SDSCXSNIEX с DISRX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий SNIEX и PTSIX

И SNIEX, и PTSIX имеют комиссию равную 0.82%.

SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

SNIEX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNIEX
Ранг доходности на риск SNIEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNIEX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNIEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNIEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNIEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNIEX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNIEXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.51

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

3.06

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.70

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

12.35

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNIEX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNIEX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSIX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNIEX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNIEXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.51

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.28

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.01

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.10

+0.10

Корреляция

Корреляция между SNIEX и PTSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNIEX и PTSIX

Дивидендная доходность SNIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности PTSIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund		18.67%18.82%38.06%7.05%3.67%3.35%1.51%2.55%2.26%1.34%1.40%1.13%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок SNIEX и PTSIX

Максимальная просадка SNIEX за все время составила -56.96%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNIEX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNIEXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.96%

-72.38%

+15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-11.19%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-72.38%

+36.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-72.38%

+35.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-41.74%

+32.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.58%

-25.01%

+9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.78%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SNIEX и PTSIX

BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что SNIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNIEXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

5.64%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

9.02%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

15.14%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

30.91%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

25.07%

-2.87%