PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNGVX с PEDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNGVX с PEDIX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

SNGVX (SIT U.S. Government Securities Fund) and PEDIX (PIMCO Extended Duration Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, SNGVX returned 1.60%/yr vs -2.84%/yr for PEDIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNGVX charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for PEDIX.

Доходность

Сравнение доходности SNGVX и PEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNGVX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у PEDIX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции SNGVX превзошли акции PEDIX по среднегодовой доходности: 1.60% против -2.84% соответственно.

SNGVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.95%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.37%
10 лет*
1.60%

PEDIX

1 день
0.63%
1 месяц
4.97%
С начала года
2.06%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.04%
3 года*
-3.62%
5 лет*
-10.27%
10 лет*
-2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNGVX и PEDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		0.51%6.93%2.41%3.22%-4.80%-1.15%3.53%3.34%1.80%1.34%
PEDIX
PIMCO Extended Duration Fund		2.06%3.01%-12.61%2.71%-40.33%-5.54%24.68%18.66%-4.01%13.85%

Correlation

The correlation between SNGVX and PEDIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2006 г.

0.62

The correlation between SNGVX and PEDIX shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT U.S. Government Securities Fund

PIMCO Extended Duration Fund

Часто сравнивают с SNGVX:
SNGVX с SNIGXSNGVX с GDGIXSNGVX с SSCDXSNGVX с SQIFXSNGVX с SIBAXSNGVX с IESGXSNGVX с SSMGX
Часто сравнивают с PEDIX:
PEDIX с FHYTXPEDIX с PRGMXPEDIX с LTUSXPEDIX с PDIPEDIX с VSBIXPEDIX с DFFGXPEDIX с FEUGX

Доходность на риск

SNGVX vs. PEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNGVX
Ранг доходности на риск SNGVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNGVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNGVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNGVX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNGVX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNGVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PEDIX
Ранг доходности на риск PEDIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEDIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEDIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEDIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEDIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEDIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNGVX c PEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNGVXPEDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.45

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
0.74

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

0.53

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

1.25

+3.56

SNGVX vs. PEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNGVX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа PEDIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNGVX и PEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNGVX и PEDIX

Максимальная просадка SNGVX за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки PEDIX в -60.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNGVX и PEDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNGVXPEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-60.38%

+51.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-12.59%

+10.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.04%

-26.92%

+22.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.17%

-56.15%

+46.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.17%

-60.38%

+51.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-52.06%

+50.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-21.27%

+20.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

5.32%

-4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SNGVX и PEDIX

Текущая волатильность для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) составляет 0.85%, в то время как у PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что SNGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNGVXPEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

3.58%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

10.62%

-8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

14.88%

-11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

22.12%

-18.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.97%

20.55%

-17.58%

Сравнение комиссий SNGVX и PEDIX

SNGVX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PEDIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNGVX и PEDIX

Дивидендная доходность SNGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности PEDIX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEDIX
PIMCO Extended Duration Fund		3.69%3.41%1.86%4.59%3.02%27.69%22.31%2.35%3.91%4.00%8.05%4.96%
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		3.81%3.76%3.78%3.23%1.70%0.75%1.40%2.18%2.05%1.60%1.63%1.87%

Часто задаваемые вопросы

SNGVX and PEDIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEDIX has higher volatility (3.58%) compared to SNGVX (0.85%). In terms of maximum drawdown, SNGVX dropped -9.17% vs PEDIX's -60.38%.

SNGVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNGVX и PEDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор