PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNGVX с GGIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNGVX с GGIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNGVX (SIT U.S. Government Securities Fund) and GGIFX (Victory INCORE Fund for Income) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, SNGVX returned 1.55%/yr vs 1.16%/yr for GGIFX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNGVX charges 0.80%/yr vs 0.91%/yr for GGIFX.

Доходность

Сравнение доходности SNGVX и GGIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Victory INCORE Fund for Income (GGIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNGVX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у GGIFX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции SNGVX превзошли акции GGIFX по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.16% соответственно.

SNGVX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.95%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.23%
10 лет*
1.55%

GGIFX

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.59%
1 год
2.99%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.05%
10 лет*
1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNGVX и GGIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		0.22%6.93%2.41%3.22%-4.80%-1.15%3.53%3.34%1.80%1.34%
GGIFX
Victory INCORE Fund for Income		0.31%4.28%4.04%4.01%-5.47%-1.74%2.78%3.85%0.96%0.40%

Correlation

The correlation between SNGVX and GGIFX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.67

The correlation between SNGVX and GGIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT U.S. Government Securities Fund

Victory INCORE Fund for Income

Часто сравнивают с SNGVX:
SNGVX с SNIGXSNGVX с GDGIXSNGVX с SIBAXSNGVX с SSCDXSNGVX с SSMGXSNGVX с SQIFXSNGVX с IESGX
Часто сравнивают с GGIFX:
GGIFX с XEMDGGIFX с CBYYXGGIFX с DFFGXGGIFX с VSBIXGGIFX с FEUGXGGIFX с FUTBXGGIFX с FUAMX

Доходность на риск

SNGVX vs. GGIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNGVX
Ранг доходности на риск SNGVX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNGVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNGVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNGVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNGVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNGVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GGIFX
Ранг доходности на риск GGIFX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGIFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGIFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGIFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGIFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGIFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNGVX c GGIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Victory INCORE Fund for Income (GGIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNGVXGGIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.81

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.84

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.07

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

11.55

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNGVX vs. GGIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNGVX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGIFX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNGVX и GGIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNGVXGGIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.81

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.42

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.19

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SNGVX и GGIFX

Максимальная просадка SNGVX за все время составила -9.17%, примерно равная максимальной просадке GGIFX в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNGVX и GGIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNGVXGGIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-9.08%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-1.03%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.04%

-1.03%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.17%

-8.39%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.17%

-9.08%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.49%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-1.17%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.27%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SNGVX и GGIFX

SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Victory INCORE Fund for Income (GGIFX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что SNGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNGVXGGIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.59%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

1.26%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

1.74%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.72%

2.54%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.97%

2.27%

+0.70%

Сравнение комиссий SNGVX и GGIFX

SNGVX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии GGIFX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNGVX и GGIFX

Дивидендная доходность SNGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности GGIFX в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGIFX
Victory INCORE Fund for Income		4.93%4.21%5.33%5.39%5.40%4.99%4.61%5.13%5.59%5.21%5.22%5.07%
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		3.82%3.76%3.78%3.23%1.70%0.75%1.40%2.18%2.05%1.60%1.63%1.87%

Часто задаваемые вопросы

SNGVX and GGIFX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNGVX has higher volatility (1.05%) compared to GGIFX (0.59%). In terms of maximum drawdown, SNGVX dropped -9.17% vs GGIFX's -9.08%.

GGIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNGVX и GGIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор