PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNGRX с GDGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNGRX с GDGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNGRX (SIT International Growth Fund) and GDGIX (Sit Global Dividend Growth Fund) are both mutual funds - SNGRX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Sit, while GDGIX is a Global Equities fund managed by Sit. Over the past 10 years, SNGRX returned 8.25%/yr vs 11.96%/yr for GDGIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SNGRX charges 1.20%/yr vs 1.00%/yr for GDGIX.

Доходность

Сравнение доходности SNGRX и GDGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT International Growth Fund (SNGRX) и Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNGRX показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у GDGIX с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции SNGRX уступали акциям GDGIX по среднегодовой доходности: 8.25% против 11.96% соответственно.

SNGRX

1 день
1.13%
1 месяц
6.81%
С начала года
12.60%
6 месяцев
13.42%
1 год
22.30%
3 года*
15.47%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.25%

GDGIX

1 день
0.62%
1 месяц
5.35%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.65%
1 год
22.95%
3 года*
18.64%
5 лет*
11.22%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNGRX и GDGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNGRX
SIT International Growth Fund		12.60%22.14%5.54%19.98%-22.07%11.87%18.63%26.17%-16.28%24.02%
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		10.76%16.68%16.80%23.12%-18.05%23.59%16.01%26.70%-9.65%19.75%

Correlation

The correlation between SNGRX and GDGIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.90

The correlation between SNGRX and GDGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT International Growth Fund

Sit Global Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SNGRX:
SNGRX с SNIGXSNGRX с NBNGXSNGRX с SSCDXSNGRX с FAERXSNGRX с GSINXSNGRX с CIGIXSNGRX с SNGVX
Часто сравнивают с GDGIX:
GDGIX с FDVVGDGIX с SDMGXGDGIX с SSMGXGDGIX с SNGVXGDGIX с SSCDXGDGIX с IESGXGDGIX с ARTHX

Доходность на риск

SNGRX vs. GDGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNGRX
Ранг доходности на риск SNGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNGRX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNGRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNGRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNGRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNGRX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GDGIX
Ранг доходности на риск GDGIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNGRX c GDGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT International Growth Fund (SNGRX) и Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNGRXGDGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.05

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.89

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.89

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

12.70

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNGRX vs. GDGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNGRX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDGIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNGRX и GDGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNGRXGDGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.05

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.75

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.65

-0.37

Просадки

Сравнение просадок SNGRX и GDGIX

Максимальная просадка SNGRX за все время составила -72.79%, что больше максимальной просадки GDGIX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNGRX и GDGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNGRXGDGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.79%

-33.91%

-38.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-8.12%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-14.69%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-26.60%

-8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.11%

-33.91%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.74%

-4.58%

-23.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.84%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SNGRX и GDGIX

SIT International Growth Fund (SNGRX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что SNGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNGRXGDGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

3.24%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

9.04%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

11.49%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

15.08%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

16.39%

+0.96%

Сравнение комиссий SNGRX и GDGIX

SNGRX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GDGIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNGRX и GDGIX

Дивидендная доходность SNGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности GDGIX в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		1.23%1.38%2.47%1.03%1.11%0.69%1.03%1.59%1.93%1.50%2.11%9.52%
SNGRX
SIT International Growth Fund		0.98%1.10%3.53%2.07%2.00%0.23%0.22%0.94%1.25%0.83%0.50%7.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SNGRX and GDGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SNGRX has higher volatility (5.19%) compared to GDGIX (3.24%). In terms of maximum drawdown, SNGRX dropped -72.79% vs GDGIX's -33.91%.

GDGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNGRX и GDGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор