PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNGRX с NBNGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNGRX с NBNGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNGRX (SIT International Growth Fund) and NBNGX (SIT Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - SNGRX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Sit, while NBNGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Sit. Over the past 10 years, SNGRX returned 8.17%/yr vs 16.27%/yr for NBNGX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNGRX charges 1.20%/yr vs 1.25%/yr for NBNGX.

Доходность

Сравнение доходности SNGRX и NBNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT International Growth Fund (SNGRX) и SIT Mid Cap Growth Fund (NBNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNGRX показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у NBNGX с доходностью 13.28%. За последние 10 лет акции SNGRX уступали акциям NBNGX по среднегодовой доходности: 8.17% против 16.27% соответственно.

SNGRX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.36%
1 год
20.59%
3 года*
15.18%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.17%

NBNGX

1 день
-0.75%
1 месяц
3.80%
С начала года
13.28%
6 месяцев
12.29%
1 год
23.21%
3 года*
34.18%
5 лет*
17.10%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNGRX и NBNGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNGRX
SIT International Growth Fund		11.76%22.14%5.54%19.98%-22.07%11.87%18.63%26.17%-16.28%24.02%
NBNGX
SIT Mid Cap Growth Fund		13.28%8.72%74.13%21.98%-24.10%15.78%33.16%30.27%-7.42%19.01%

Correlation

The correlation between SNGRX and NBNGX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 1995 г.

0.69

The correlation between SNGRX and NBNGX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT International Growth Fund

SIT Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SNGRX:
SNGRX с SNIGXSNGRX с SSCDXSNGRX с GSINXSNGRX с FAERXSNGRX с CIGIXSNGRX с SNGVXSNGRX с FAOCX
Часто сравнивают с NBNGX:
NBNGX с SQIFXNBNGX с SDMGXNBNGX с SIBAXNBNGX с SNIGXNBNGX с SSCDXNBNGX с SSMGXNBNGX с SDVGX

Доходность на риск

SNGRX vs. NBNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNGRX
Ранг доходности на риск SNGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNGRX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNGRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNGRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNGRX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNGRX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NBNGX
Ранг доходности на риск NBNGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBNGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBNGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBNGX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBNGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBNGX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNGRX c NBNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT International Growth Fund (SNGRX) и SIT Mid Cap Growth Fund (NBNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNGRXNBNGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.37

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.97

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.40

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

8.66

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNGRX vs. NBNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNGRX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBNGX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNGRX и NBNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNGRXNBNGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.57

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.39

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SNGRX и NBNGX

Максимальная просадка SNGRX за все время составила -72.79%, примерно равная максимальной просадке NBNGX в -70.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNGRX и NBNGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNGRXNBNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.79%

-70.94%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-9.70%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-24.71%

+10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-34.84%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.11%

-35.14%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.75%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.74%

-21.14%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.69%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SNGRX и NBNGX

SIT International Growth Fund (SNGRX) и SIT Mid Cap Growth Fund (NBNGX) имеют волатильность 5.08% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNGRXNBNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.90%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

13.36%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

17.03%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

29.99%

-12.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

25.84%

-8.49%

Сравнение комиссий SNGRX и NBNGX

SNGRX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии NBNGX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNGRX и NBNGX

Дивидендная доходность SNGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности NBNGX в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBNGX
SIT Mid Cap Growth Fund		2.99%3.39%38.38%0.47%3.08%12.28%4.17%7.51%12.40%4.24%1.00%18.44%
SNGRX
SIT International Growth Fund		0.99%1.10%3.53%2.07%2.00%0.23%0.22%0.94%1.25%0.83%0.50%7.22%

Часто задаваемые вопросы

SNGRX and NBNGX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNGRX has higher volatility (5.08%) compared to NBNGX (4.90%). In terms of maximum drawdown, SNGRX dropped -72.79% vs NBNGX's -70.94%.

SNGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNGRX и NBNGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор