PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNDPX с MUC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNDPX с MUC

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

SNDPX (AB Intermediate Diversified Municipal Portfolio) and MUC (BlackRock MuniHoldings California Quality Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, SNDPX returned 1.84%/yr vs 0.93%/yr for MUC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SNDPX charges 0.47%/yr vs 2.14%/yr for MUC.

Доходность

Сравнение доходности SNDPX и MUC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Intermediate Diversified Municipal Portfolio (SNDPX) и BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNDPX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у MUC с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции SNDPX превзошли акции MUC по среднегодовой доходности: 1.84% против 0.93% соответственно.

SNDPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
1.53%
С начала года
1.53%
1 год
5.17%
3 года*
3.73%
5 лет*
1.32%
10 лет*
1.84%

MUC

1 день
0.27%
1 месяц
2.92%
6 месяцев
7.30%
С начала года
7.30%
1 год
12.94%
3 года*
6.10%
5 лет*
-2.33%
10 лет*
0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNDPX и MUC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNDPX
AB Intermediate Diversified Municipal Portfolio		1.53%4.11%2.89%4.13%-5.93%1.37%4.14%5.88%0.95%2.84%
MUC
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund		7.30%5.96%0.76%7.86%-26.81%7.38%11.85%18.12%-9.00%6.07%

Correlation

The correlation between SNDPX and MUC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 1998 г.

0.26

The correlation between SNDPX and MUC shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Intermediate Diversified Municipal Portfolio

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund

Часто сравнивают с SNDPX:
SNDPX с AGRFXSNDPX с APGYXSNDPX с APGAXSNDPX с USMTXSNDPX с DFSMXSNDPX с FSMUXSNDPX с MISHX
Часто сравнивают с MUC:
MUC с CMFMUC с BBNMUC с TSSIXMUC с MYNMUC с VWALXMUC с VNJUXMUC с NAC

Доходность на риск

SNDPX vs. MUC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNDPX
Ранг доходности на риск SNDPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNDPX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNDPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNDPX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNDPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNDPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MUC
Ранг доходности на риск MUC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNDPX c MUC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Intermediate Diversified Municipal Portfolio (SNDPX) и BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNDPXMUCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
1.59

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.01
2.49

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.30

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.99

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

8.07

-0.22

SNDPX vs. MUC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNDPX на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа MUC равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNDPX и MUC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNDPX и MUC

Максимальная просадка SNDPX за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки MUC в -48.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDPX и MUC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNDPXMUCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-48.97%

+39.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-6.53%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-14.51%

+11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.22%

-38.29%

+29.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.57%

-38.29%

+28.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-13.90%

+13.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-9.92%

+8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.61%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SNDPX и MUC

Текущая волатильность для AB Intermediate Diversified Municipal Portfolio (SNDPX) составляет 0.41%, в то время как у BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что SNDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNDPXMUCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

2.03%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

6.30%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71%

8.19%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.41%

11.51%

-9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.68%

11.89%

-9.21%

Сравнение комиссий SNDPX и MUC

SNDPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MUC в 2.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNDPX и MUC

Дивидендная доходность SNDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности MUC в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUC
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund		5.82%6.06%5.62%3.84%5.79%4.27%3.96%3.90%4.99%5.14%5.45%5.46%
SNDPX
AB Intermediate Diversified Municipal Portfolio		3.08%2.69%3.65%1.77%2.00%1.78%2.18%2.56%2.27%1.90%2.01%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SNDPX and MUC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUC has higher volatility (2.03%) compared to SNDPX (0.41%). In terms of maximum drawdown, SNDPX dropped -9.57% vs MUC's -48.97%.

SNDPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNDPX и MUC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор