PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AB Intermediate Diversified Municipal Portfolio (S...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AB Intermediate Diversified Municipal Portfolio (SNDPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0855684009

Эмитент

AllianceBernstein

Дата выпуска

8 янв. 1989 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$25,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SNDPX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Intermediate Diversified Municipal Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AB Intermediate Diversified Municipal Portfolio (SNDPX) показал доход в 0.11% с начала года и 2.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SNDPX составила 1.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SNDPX

С начала года

0.11%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

-0.61%

1 год

2.85%

3 года

2.33%

5 лет

1.42%

10 лет

1.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SNDPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.39%0.99%-0.98%-0.31%0.04%0.11%
2024-0.05%0.17%0.09%-0.68%0.02%1.14%0.76%0.76%0.78%-1.04%1.05%-0.72%2.27%
20231.91%-1.31%1.38%0.01%-0.64%0.58%0.22%-0.50%-1.54%-0.57%3.70%1.85%5.07%
2022-1.94%-0.47%-2.16%-1.97%1.06%-0.98%1.78%-1.39%-2.44%-0.40%2.85%0.28%-5.77%
20210.64%-1.04%0.48%0.63%0.21%0.15%0.62%-0.11%-0.61%-0.13%0.49%0.04%1.38%
20201.29%0.87%-3.91%-1.15%2.75%1.24%1.42%0.05%-0.16%-0.03%1.15%0.69%4.13%
20190.85%0.55%0.89%0.21%1.10%0.48%0.68%0.74%-0.68%0.18%0.13%0.39%5.64%
2018-0.71%-0.24%0.03%-0.29%0.89%0.12%0.33%0.04%-0.45%-0.44%0.85%0.84%0.96%
20170.62%0.52%0.09%0.66%0.87%-0.39%0.65%0.59%-0.45%0.04%-0.88%0.66%3.02%
20161.07%0.11%0.03%0.51%-0.10%0.98%0.16%-0.04%-0.25%-0.52%-2.79%0.58%-0.33%
20151.35%-0.77%0.09%-0.39%-0.31%-0.09%0.52%0.17%0.52%0.37%0.19%0.36%2.02%
20141.12%0.67%-0.43%0.74%0.75%-0.15%0.12%0.87%-0.16%0.56%0.05%0.17%4.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SNDPX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SNDPX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNDPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNDPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNDPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNDPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNDPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Intermediate Diversified Municipal Portfolio (SNDPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AB Intermediate Diversified Municipal Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.90
  • За 5 лет: 0.61
  • За 10 лет: 0.69
  • За всё время: 1.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Intermediate Diversified Municipal Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.43$0.42$0.37$0.30$0.26$0.32$0.34$0.32$0.30$0.29$0.30$0.36

Дивидендный доход

3.12%3.03%2.65%2.16%1.78%2.18%2.36%2.29%2.07%2.02%2.06%2.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Intermediate Diversified Municipal Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.04$0.03$0.04$0.04$0.16
2024$0.02$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.05$0.42
2023$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.37
2022$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.30
2021$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26
2020$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2019$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.34
2018$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.32
2017$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.30
2016$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.29
2015$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.30
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.03$0.04$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AB Intermediate Diversified Municipal Portfolio показал максимальную просадку в 9.57%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.

Текущая просадка AB Intermediate Diversified Municipal Portfolio составляет 1.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.57%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9029 июл. 2020 г.99
-9.06%29 июл. 2021 г.31425 окт. 2022 г.43419 июл. 2024 г.748
-5.52%1 февр. 1994 г.20817 нояб. 1994 г.6922 февр. 1995 г.277
-5.47%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.578 янв. 2009 г.82
-4.25%11 мар. 2004 г.4513 мая 2004 г.9022 сент. 2004 г.135
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...