Сравнение SNAV с SPCT
SNAV (Mohr Sector Nav ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNAV charges 1.30%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности SNAV и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SNAV показывает доходность 9.48%, а SPCT немного выше – 9.50%.
SNAV
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 7.50%
- С начала года
- 9.48%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 9.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNAV и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNAV Mohr Sector Nav ETF | 9.48% | 1.21% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.50% | 1.93% |
Correlation
The correlation between SNAV and SPCT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNAV vs. SPCT — Ранг доходности на риск
SNAV
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SNAV c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNAV | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNAV и SPCT
Максимальная просадка SNAV за все время составила -16.61%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNAV | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -7.17% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.38% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -1.48% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNAV и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNAV | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 9.26% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 9.26% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 9.26% | +4.38% |
Сравнение комиссий SNAV и SPCT
SNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNAV и SPCT
SNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SNAV Mohr Sector Nav ETF | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 3.29% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.77% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNAV and SPCT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCT is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.30% for SNAV.
SPCT has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for SNAV.
They also come from different issuers: Mohr Funds and Liberty One. Their fees differ too: 1.30% for SNAV and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для SNAV и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор