PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNAV с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNAV с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

SNAV и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNAV - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SNAV и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNAV и PSCX

2026 (YTD)202520242023
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		-0.41%15.54%11.11%12.25%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%14.25%

Доходность по периодам

С начала года, SNAV показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

SNAV

1 день
0.05%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.44%
1 год
16.82%
3 года*
12.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Sector Nav ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с SNAV:
SNAV с BDGSSNAV с FSELXSNAV с MFULSNAV с FTIFSNAV с RSSYSNAV с SAMTSNAV с SPXM
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с MGC

Сравнение комиссий SNAV и PSCX

SNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.

SNAV
Mohr Sector Nav ETF
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

SNAV vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAV
Ранг доходности на риск SNAV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAV c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNAVPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.38

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.06

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.00

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

10.18

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNAV vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAV на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAV и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNAVPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.38

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.11

-0.25

Корреляция

Корреляция между SNAV и PSCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAV и PSCX

Ни SNAV, ни PSCX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		0.00%0.00%0.94%3.29%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNAV и PSCX

Максимальная просадка SNAV за все время составила -16.61%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNAVPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-10.20%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-6.15%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-2.58%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-1.92%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.21%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAV и PSCX

Mohr Sector Nav ETF (SNAV) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что SNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNAVPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.82%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

4.31%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

8.83%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

7.06%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

7.02%

+6.78%