PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNAV с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNAV с MOO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SNAV (Mohr Sector Nav ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SNAV is actively managed, while MOO is passively managed. Over the past 3 years, SNAV returned 14.57%/yr vs 2.23%/yr for MOO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNAV charges 1.30%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности SNAV и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SNAV показывает доходность 9.12%, а MOO немного ниже – 8.93%.

SNAV

1 день
0.29%
1 месяц
-0.65%
С начала года
9.12%
6 месяцев
7.90%
1 год
20.32%
3 года*
14.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOO

1 день
2.76%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.93%
6 месяцев
9.02%
1 год
11.52%
3 года*
2.23%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNAV и MOO

2026 (YTD)202520242023
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		9.12%15.54%11.11%12.29%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		8.93%15.61%-12.43%-11.19%

Correlation

The correlation between SNAV and MOO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2023 г.

0.57

The correlation between SNAV and MOO shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SNAV и MOO

Секторы
SNAV
MOO

Технологии

46.0%

-

Финансовые услуги

9.6%

-

Промышленность

8.0%
21.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Здравоохранение

7.9%
15.3%

Коммуникационные услуги

6.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%
37.8%

Энергетика

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.9%
25.2%

Технологии

SNAV
46.0%
MOO

-

Финансовые услуги

SNAV
9.6%
MOO

-

Промышленность

SNAV
8.0%
MOO
21.7%

Потребительский циклический сектор

SNAV
7.9%
MOO

-

Здравоохранение

SNAV
7.9%
MOO
15.3%

Коммуникационные услуги

SNAV
6.9%
MOO

-

Потребительский защитный сектор

SNAV
4.1%
MOO
37.8%

Энергетика

SNAV
2.7%
MOO

-

Коммунальные услуги

SNAV
2.6%
MOO

-

Недвижимость

SNAV
2.6%
MOO

-

Сырьевые материалы

SNAV
1.9%
MOO
25.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Sector Nav ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с SNAV:
SNAV с BDGSSNAV с FSELXSNAV с MFULSNAV с RULESNAV с SPTMSNAV с FTIFSNAV с UNOV
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

SNAV vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAV
Ранг доходности на риск SNAV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAV c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNAVMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.81

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.25

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.04

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

2.82

+7.79

SNAV vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAV на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAV и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNAV и MOO

Максимальная просадка SNAV за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNAVMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-69.53%

+52.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-11.17%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.61%

-26.83%

+10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-18.37%

+15.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-16.97%

+14.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.09%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAV и MOO

Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и VanEck Agribusiness ETF (MOO) имеют волатильность 4.68% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNAVMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.54%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

11.17%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

14.34%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

17.17%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

18.16%

-4.44%

Сравнение комиссий SNAV и MOO

SNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAV и MOO

SNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.27%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		0.00%0.00%0.94%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNAV and MOO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNAV has higher volatility (4.68%) compared to MOO (4.54%). In terms of maximum drawdown, SNAV dropped -16.61% vs MOO's -69.53%.

On 3-year performance, SNAV leads with 14.57% vs 2.23% for MOO. On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SNAV has performed better with a 14.57% return vs 2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.30% for SNAV.

MOO has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for SNAV.

They also come from different issuers: Mohr Funds and VanEck. Their fees differ too: 1.30% for SNAV and 0.55% for MOO.

SNAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNAV и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор