Сравнение SMYY с TLTW
SMYY (GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMYY is a Options Trading fund managed by GraniteShares, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SMYY charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности SMYY и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMYY показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 0.58%.
SMYY
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -6.30%
- 6 месяцев
- -10.23%
- С начала года
- -6.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMYY и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | -6.40% | -27.35% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 0.58% | 0.56% |
Correlation
The correlation between SMYY and TLTW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMYY vs. TLTW — Ранг доходности на риск
SMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLTW
Сравнение SMYY c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMYY | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMYY и TLTW
Максимальная просадка SMYY за все время составила -37.49%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMYY и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMYY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.49% | -18.61% | -18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.49% | -3.80% | -33.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -8.08% | -18.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMYY и TLTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMYY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.27% | 7.57% | +23.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.27% | 11.28% | +19.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 11.28% | +19.99% |
Сравнение комиссий SMYY и TLTW
SMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMYY и TLTW
Дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 198.81%, что больше доходности TLTW в 11.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 198.81% | 53.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.08% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
SMYY and TLTW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for SMYY.
SMYY has the higher dividend yield at 198.81%, compared with 11.08% for TLTW.
SMYY is categorized as Options Trading, while TLTW is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for SMYY and 0.35% for TLTW.
Подберите оптимальное распределение для SMYY и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор