PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMXAX с CAVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMXAX с CAVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMXAX (SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund) and CAVAX (SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund) are both mutual funds - SMXAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by SEI, while CAVAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by SEI. Over the past 10 years, SMXAX returned 12.27%/yr vs 12.07%/yr for CAVAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SMXAX charges 0.19%/yr vs 0.86%/yr for CAVAX.

Доходность

Сравнение доходности SMXAX и CAVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund (SMXAX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMXAX показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у CAVAX с доходностью 9.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMXAX имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции CAVAX немного отстают с 12.07%.

SMXAX

1 день
-1.03%
1 месяц
3.38%
С начала года
13.02%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.45%
3 года*
19.47%
5 лет*
6.75%
10 лет*
12.27%

CAVAX

1 день
-0.75%
1 месяц
2.72%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.34%
1 год
21.38%
3 года*
17.81%
5 лет*
8.87%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMXAX и CAVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMXAX
SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund		13.02%12.61%16.45%24.55%-25.39%12.19%32.92%27.93%-9.08%18.23%
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		9.03%15.45%16.72%21.33%-18.51%20.57%17.33%26.63%-10.24%23.69%

Correlation

The correlation between SMXAX and CAVAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.92

The correlation between SMXAX and CAVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

Часто сравнивают с SMXAX:
SMXAX с SECUXSMXAX с SIEMXSMXAX с VHCOXSMXAX с SPINXSMXAX с BBMIXSMXAX с FMDGXSMXAX с SDLAX
Часто сравнивают с CAVAX:
CAVAX с FTECCAVAX с SICIXCAVAX с LDRAXCAVAX с SUMAXCAVAX с SIEMXCAVAX с SEPAXCAVAX с SMQFX

Доходность на риск

SMXAX vs. CAVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMXAX
Ранг доходности на риск SMXAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMXAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMXAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMXAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMXAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMXAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CAVAX
Ранг доходности на риск CAVAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMXAX c CAVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund (SMXAX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMXAXCAVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.83

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.58

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.55

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

10.84

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMXAX vs. CAVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMXAX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAVAX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMXAX и CAVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMXAXCAVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.55

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.69

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SMXAX и CAVAX

Максимальная просадка SMXAX за все время составила -41.48%, что больше максимальной просадки CAVAX в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMXAX и CAVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMXAXCAVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.48%

-36.55%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-8.49%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-17.95%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-26.51%

-8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-36.55%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.75%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-5.06%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.99%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SMXAX и CAVAX

SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund (SMXAX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что SMXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMXAXCAVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

2.97%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

8.92%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

11.83%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

16.08%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

17.39%

+4.95%

Сравнение комиссий SMXAX и CAVAX

SMXAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CAVAX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMXAX и CAVAX

Дивидендная доходность SMXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности CAVAX в 6.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		6.18%6.73%7.01%1.29%3.67%16.58%2.98%2.80%5.66%0.71%0.99%0.00%
SMXAX
SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund		9.76%10.96%12.66%1.72%4.38%18.92%2.78%3.98%6.49%5.19%3.44%4.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SMXAX and CAVAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMXAX has higher volatility (4.85%) compared to CAVAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, SMXAX dropped -41.48% vs CAVAX's -36.55%.

CAVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMXAX и CAVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор