- ISIN
- US7839806590
- Эмитент
- SEI
- Дата выпуска
- 28 февр. 2013 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMXAX
SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund (SMXAX) прибавил 13.0% с начала года. Текущая цена акции SMXAX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMXAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,386.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund (SMXAX) показал доход в 13.02% с начала года и 28.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMXAX составила 12.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 12.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SMXAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SMXAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.46% | 1.36% | -4.85% | 9.43% | 4.40% | 0.10% | 13.02% | ||||||
| 2025 | 5.10% | -5.67% | -7.67% | -0.58% | 7.05% | 5.48% | 2.18% | 4.34% | 2.23% | 0.95% | 0.05% | -0.47% | 12.61% |
| 2024 | -2.36% | 6.15% | 3.35% | -6.42% | 3.54% | -0.06% | 6.27% | 0.38% | 1.55% | 0.48% | 11.63% | -7.62% | 16.45% |
| 2023 | 10.73% | -1.56% | -2.84% | -2.15% | 0.42% | 8.27% | 5.90% | -4.01% | -4.94% | -6.52% | 10.90% | 10.36% | 24.55% |
| 2022 | -9.69% | 0.00% | 0.74% | -10.37% | -1.71% | -9.03% | 10.41% | -1.99% | -9.78% | 8.48% | 3.36% | -6.52% | -25.39% |
| 2021 | 2.23% | 5.08% | -0.14% | 4.27% | -0.56% | 3.15% | -1.31% | 1.98% | -3.75% | 5.73% | -5.27% | 0.81% | 12.19% |
Метрики бенчмарка
SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund has an annualized alpha of -1.44%, beta of 1.09, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2013.
- This fund participated in 113.65% of S&P 500 Index downside but only 106.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.44%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 106.80%
- Участие в снижении
- 113.65%
Комиссия
Комиссия SMXAX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMXAX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund (SMXAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMXAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.98 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 13.78 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.97 | $1.96 | $2.23 | $0.29 | $0.61 | $3.67 | $0.57 | $0.64 | $0.84 | $0.79 | $0.47 | $0.59 |
Дивидендный доход | 9.76% | 10.96% | 12.66% | 1.72% | 4.38% | 18.92% | 2.78% | 3.98% | 6.49% | 5.19% | 3.44% | 4.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $1.84 | $1.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $2.07 | $2.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.48 | $0.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $3.53 | $3.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund показал максимальную просадку в 41.48%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
Текущая просадка SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund составляет 1.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.48%март 2020 г. | 26d | 5mo 11d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.28%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 4mo | 2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.72%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 4mo 21d | 8mo 25dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.78%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 7d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.46%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 11mo 6d | 1y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| SMXAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.48% | -56.78% | +15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -9.10% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.72% | -18.90% | -7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -25.43% | -9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -33.92% | -7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.33% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -10.72% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.97% | +0.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMXAX
Добавьте SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMXAX