PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVTX с FASPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVTX с FASPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX).

SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. FASPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 авг. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVTX и FASPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVTX и FASPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		6.23%7.76%-2.60%19.93%-7.82%32.65%7.70%33.85%-17.27%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, SMVTX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у FASPX с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции SMVTX превзошли акции FASPX по среднегодовой доходности: 11.36% против 9.64% соответственно.

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%

FASPX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.43%
С начала года
6.23%
6 месяцев
9.74%
1 год
23.62%
3 года*
9.76%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M

Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с HMVYXSMVTX с FASOX
Часто сравнивают с FASPX:
FASPX с FBGRXFASPX с FSPGXFASPX с FXAIXFASPX с QQQFASPX с NAMAXFASPX с ARFFXFASPX с ACLAX

Сравнение комиссий SMVTX и FASPX

SMVTX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FASPX в 1.37%.

FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Доходность на риск

SMVTX vs. FASPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FASPX
Ранг доходности на риск FASPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVTX c FASPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVTXFASPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.08

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.65

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.61

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

6.47

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVTX vs. FASPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVTX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа FASPX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVTX и FASPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVTXFASPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.08

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.44

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.07

Корреляция

Корреляция между SMVTX и FASPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVTX и FASPX

Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности FASPX в 8.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		8.78%9.32%0.00%2.40%1.93%7.80%0.55%4.98%15.67%7.26%21.61%0.80%

Просадки

Сравнение просадок SMVTX и FASPX

Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки FASPX в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и FASPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVTXFASPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-70.11%

+15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-15.26%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-34.53%

+9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

-48.02%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-7.29%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-9.87%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.79%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVTX и FASPX

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) имеют волатильность 6.31% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVTXFASPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.16%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

12.82%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

22.61%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

20.66%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

21.98%

-1.39%