Сравнение SMVP.TO с XCHP.TO
SMVP.TO (HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)) and XCHP.TO (iShares Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - SMVP.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive United States Dividend Elite Champions Index, while XCHP.TO is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, SMVP.TO returned 13.19% vs 115.69% for XCHP.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SMVP.TO charges 0.00%/yr vs 0.39%/yr for XCHP.TO.
Доходность
Сравнение доходности SMVP.TO и XCHP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMVP.TO показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у XCHP.TO с доходностью 76.68%.
SMVP.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 3.46%
- 6 месяцев
- 5.13%
- С начала года
- 10.65%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCHP.TO
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -13.68%
- 6 месяцев
- 53.17%
- С начала года
- 76.68%
- 1 год
- 115.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMVP.TO и XCHP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | 10.65% | 3.24% |
XCHP.TO iShares Semiconductor Index ETF | 76.68% | 24.99% |
Correlation
The correlation between SMVP.TO and XCHP.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г. | 0.18 |
The correlation between SMVP.TO and XCHP.TO shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMVP.TO vs. XCHP.TO — Ранг доходности на риск
SMVP.TO
XCHP.TO
Сравнение SMVP.TO c XCHP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMVP.TO | XCHP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 5.49 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 21.71 | -17.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMVP.TO и XCHP.TO
Максимальная просадка SMVP.TO за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки XCHP.TO в -39.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVP.TO и XCHP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMVP.TO | XCHP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.11% | -39.06% | +26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -21.21% | +14.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -21.21% | +19.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -8.27% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 5.35% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVP.TO и XCHP.TO
Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) составляет 4.79%, в то время как у iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что SMVP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCHP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMVP.TO | XCHP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 21.96% | -17.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 36.26% | -28.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 42.10% | -31.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 39.11% | -25.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.30% | 39.11% | -25.81% |
Сравнение комиссий SMVP.TO и XCHP.TO
SMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XCHP.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVP.TO и XCHP.TO
Дивидендная доходность SMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности XCHP.TO в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | 2.17% | 1.93% |
XCHP.TO iShares Semiconductor Index ETF | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMVP.TO and XCHP.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMVP.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMVP.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.39% for XCHP.TO.
SMVP.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while XCHP.TO is Semiconductors. SMVP.TO tracks Solactive United States Dividend Elite Champions Index, while XCHP.TO tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Hamilton Capital and iShares. Their fees differ too: 0.00% for SMVP.TO and 0.39% for XCHP.TO.
Подберите оптимальное распределение для SMVP.TO и XCHP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор