PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVP.TO с RUD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVP.TO с RUD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO).

SMVP.TO и RUD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive United States Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. RUD.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVP.TO и RUD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVP.TO и RUD.TO

2026 (YTD)2025
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		5.52%1.65%
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		-0.58%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, SMVP.TO показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у RUD.TO с доходностью -0.58%.

SMVP.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.91%
С начала года
5.52%
6 месяцев
6.41%
1 год
7.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RUD.TO

1 день
2.07%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.37%
1 год
11.64%
3 года*
14.50%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

Часто сравнивают с SMVP.TO:
SMVP.TO с CMVP.TOSMVP.TO с SDAY.NEOSMVP.TO с HCAL.TOSMVP.TO с HMAX.TOSMVP.TO с HYLD.TOSMVP.TO с VGG.TOSMVP.TO с VIG
Часто сравнивают с RUD.TO:
RUD.TO с VGG.TORUD.TO с ZGQ.TORUD.TO с ZUQ.TORUD.TO с XGRO.TORUD.TO с XDIV.TORUD.TO с CEW.TORUD.TO с IOO

Сравнение комиссий SMVP.TO и RUD.TO

SMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RUD.TO в 0.43%.

RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

SMVP.TO vs. RUD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVP.TO
Ранг доходности на риск SMVP.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVP.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVP.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVP.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
RUD.TO
Ранг доходности на риск RUD.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUD.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUD.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUD.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUD.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUD.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVP.TO c RUD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVP.TORUD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.63

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.98

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.01

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

4.08

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVP.TO vs. RUD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVP.TO на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RUD.TO равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVP.TO и RUD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVP.TORUD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.77

-0.31

Корреляция

Корреляция между SMVP.TO и RUD.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVP.TO и RUD.TO

Дивидендная доходность SMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности RUD.TO в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		1.94%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		1.42%1.35%1.16%1.49%1.57%1.10%1.64%1.93%2.01%1.78%1.73%2.12%

Просадки

Сравнение просадок SMVP.TO и RUD.TO

Максимальная просадка SMVP.TO за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки RUD.TO в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVP.TO и RUD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVP.TORUD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-29.89%

+17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-12.79%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-8.63%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-3.99%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.17%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVP.TO и RUD.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) составляет 3.28%, в то время как у RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что SMVP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVP.TORUD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

4.83%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

10.12%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

18.61%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

15.39%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

15.55%

-2.05%