Сравнение SMTSX с PLTZX
SMTSX (JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund) and PLTZX (Principal LifeTime 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, SMTSX returned 10.20%/yr vs 11.56%/yr for PLTZX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SMTSX charges 0.25%/yr vs 0.01%/yr for PLTZX.
Доходность
Сравнение доходности SMTSX и PLTZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMTSX показывает доходность 8.06%, а PLTZX немного выше – 8.24%. За последние 10 лет акции SMTSX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 10.20% против 11.56% соответственно.
SMTSX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 7.38%
- С начала года
- 8.06%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 10.20%
PLTZX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 7.32%
- С начала года
- 8.24%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам SMTSX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTSX JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund | 8.06% | 16.50% | 10.60% | 21.23% | -17.97% | 15.76% | 14.94% | 24.06% | -9.63% | 21.76% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.24% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Correlation
The correlation between SMTSX and PLTZX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2013 г. | 0.98 |
The correlation between SMTSX and PLTZX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTSX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
SMTSX
PLTZX
Сравнение SMTSX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund (SMTSX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTSX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.94 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 8.40 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTSX и PLTZX
Максимальная просадка SMTSX за все время составила -51.41%, что больше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTSX и PLTZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTSX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.41% | -34.01% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -8.70% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.23% | -15.73% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.82% | -26.79% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.43% | -34.01% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.31% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -4.61% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.01% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTSX и PLTZX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund (SMTSX) составляет 4.30%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что SMTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTSX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 5.15% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 10.49% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 12.56% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 15.60% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 15.93% | -1.55% |
Сравнение комиссий SMTSX и PLTZX
SMTSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTSX и PLTZX
Дивидендная доходность SMTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности PLTZX в 7.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 7.70% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
SMTSX JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund | 5.35% | 5.78% | 4.87% | 1.87% | 10.16% | 17.65% | 4.83% | 11.47% | 6.11% | 4.10% | 2.89% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SMTSX and PLTZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTZX has higher volatility (5.15%) compared to SMTSX (4.30%). In terms of maximum drawdown, SMTSX dropped -51.41% vs PLTZX's -34.01%.
SMTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTSX и PLTZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор