- ISIN
- US4812A38258
- CUSIP
- 4812A3825
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 14 мая 2006 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMTSX
JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund (SMTSX) прибавил 8.2% с начала года. Текущая цена акции SMTSX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMTSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,445.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund (SMTSX) показал доход в 8.23% с начала года и 20.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMTSX составила 10.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность SMTSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SMTSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.28% | 1.57% | -5.40% | 6.96% | 2.73% | 0.23% | 8.23% | ||||||
| 2025 | 2.79% | 0.23% | -3.07% | -0.19% | 4.48% | 3.97% | 0.56% | 2.43% | 2.37% | 1.10% | 0.36% | 0.56% | 16.50% |
| 2024 | -1.91% | 3.85% | 2.79% | -3.42% | 3.78% | 1.64% | 1.93% | 2.12% | 1.68% | -2.04% | 3.33% | -3.21% | 10.60% |
| 2023 | 7.00% | -2.56% | 1.85% | 1.04% | -0.87% | 4.77% | 2.72% | -2.40% | -3.92% | -2.45% | 7.86% | 7.33% | 21.23% |
| 2022 | -4.27% | -2.82% | 0.70% | -7.07% | -0.05% | -7.21% | 6.26% | -3.65% | -8.11% | 4.70% | 7.50% | -4.06% | -17.97% |
| 2021 | -0.00% | 2.69% | 2.01% | 4.00% | 1.30% | 0.31% | 0.50% | 1.85% | -3.81% | 4.76% | -2.51% | 4.01% | 15.76% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund has an annualized alpha of -0.04%, beta of 0.84, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2007.
- This fund participated in 91.30% of S&P 500 Index downside but only 85.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.04%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 85.72%
- Участие в снижении
- 91.30%
Комиссия
Комиссия SMTSX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMTSX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund (SMTSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMTSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.69 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 12.34 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.37 | $1.37 | $1.05 | $0.38 | $1.74 | $4.05 | $1.13 | $2.46 | $1.18 | $0.93 | $0.56 | $0.60 |
Дивидендный доход | 5.34% | 5.78% | 4.87% | 1.87% | 10.16% | 17.65% | 4.83% | 11.47% | 6.11% | 4.10% | 2.89% | 3.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $1.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $3.97 | $4.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund показал максимальную просадку в 51.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.41%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -31.43%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.82%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.76%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 18d | 10mo 22dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.47%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 8d | 1y 9moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| SMTSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.41% | -56.78% | +5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -9.10% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.23% | -18.90% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.82% | -25.43% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.43% | -33.92% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -2.97% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -10.72% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.97% | -0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMTSX
Добавьте JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMTSX