График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund (SMTSX) показал доход в -4.01% с начала года и 11.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMTSX составила 9.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 9.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SMTSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.28% | 1.57% | -7.60% | -4.01% | |||||||||
| 2025 | 2.79% | 0.23% | -3.07% | -0.19% | 4.48% | 3.97% | 0.56% | 2.43% | 2.37% | 1.10% | 0.36% | 0.56% | 16.50% |
| 2024 | -1.91% | 3.85% | 2.79% | -3.42% | 3.78% | 1.64% | 1.93% | 2.12% | 1.68% | -2.04% | 3.33% | -3.21% | 10.60% |
| 2023 | 7.00% | -2.56% | 1.85% | 1.04% | -0.87% | 4.77% | 2.72% | -2.40% | -3.92% | -2.45% | 7.86% | 7.33% | 21.23% |
| 2022 | -4.27% | -2.82% | 0.70% | -7.07% | -0.05% | -7.21% | 6.26% | -3.65% | -8.11% | 4.70% | 7.50% | -4.06% | -17.97% |
| 2021 | -0.00% | 2.69% | 2.01% | 4.00% | 1.30% | 0.31% | 0.50% | 1.85% | -3.81% | 4.76% | -2.51% | 4.01% | 15.76% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund: годовая альфа составляет 0.12%, бета — 0.84, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 04.01.2007.
- Этот фонд участвовал в 91.27% снижения S&P 500 Index, но только в 86.59% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 0.12%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 86.59%
- Участие в снижении
- 91.27%
Комиссия
Комиссия SMTSX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMTSX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund (SMTSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMTSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 6.61 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SMTSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.37 | $1.37 | $1.05 | $0.38 | $1.74 | $4.05 | $1.13 | $2.46 | $1.18 | $0.93 | $0.56 | $0.60 |
Дивидендный доход | 6.02% | 5.78% | 4.87% | 1.87% | 10.16% | 17.65% | 4.83% | 11.47% | 6.11% | 4.10% | 2.89% | 3.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $1.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $3.97 | $4.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund показал максимальную просадку в 51.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund составляет 8.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.41% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 492 | 17 февр. 2011 г. | 831 |
| -31.43% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -24.82% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 574 |
| -21.76% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 115 | 19 мар. 2012 г. | 223 |
| -18.47% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 441 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...