PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund (SMTSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund (SMTSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812A38258

CUSIP

4812A3825

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

14 мая 2006 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SMTSX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund (SMTSX) показал доход в 4.14% с начала года и 9.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMTSX составила 7.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SMTSX

С начала года

4.14%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

0.79%

1 год

9.74%

3 года

9.59%

5 лет

10.89%

10 лет

7.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMTSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.79%0.23%-3.07%-0.19%4.48%4.14%
2024-1.91%3.85%2.79%-3.42%3.78%1.64%1.93%2.12%1.68%-2.04%3.33%-3.21%10.60%
20237.00%-2.56%1.85%1.04%-0.87%4.77%2.72%-2.40%-3.92%-2.45%7.86%7.33%21.23%
2022-4.27%-2.82%0.70%-7.07%-0.05%-7.21%6.26%-3.65%-8.11%4.70%7.50%-4.06%-17.97%
20210.00%2.69%2.00%4.00%1.29%0.31%0.50%1.85%-3.81%4.76%-2.51%4.01%15.76%
2020-0.93%-5.90%-14.18%9.19%4.07%3.04%5.11%4.62%-2.64%-1.54%11.17%4.71%14.95%
20197.32%2.27%1.35%2.76%-4.55%5.52%0.09%-1.40%1.60%2.13%1.99%3.17%24.05%
20184.69%-4.31%-1.07%-0.13%0.54%-0.73%2.47%0.97%-0.12%-7.02%1.50%-6.19%-9.63%
20172.74%2.37%0.83%1.61%1.59%0.74%2.64%0.32%1.88%2.07%1.94%1.15%21.75%
2016-5.63%-1.14%6.61%0.97%0.86%0.01%3.77%0.31%0.34%-1.89%1.30%1.37%6.61%
2015-0.51%4.31%-0.62%0.30%1.18%-2.13%1.25%-5.92%-3.15%6.23%-0.25%-1.94%-1.82%
2014-3.47%4.58%0.42%-0.10%2.14%2.18%-1.55%3.05%-2.97%2.55%1.84%-0.80%7.78%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SMTSX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SMTSX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMTSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund (SMTSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.74
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.05$1.05$0.38$1.74$4.05$1.13$2.46$1.18$0.93$0.56$0.60$0.85

Дивидендный доход

4.67%4.87%1.87%10.16%17.65%4.83%11.47%6.11%4.10%2.89%3.20%4.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$1.05
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.74$1.74
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$3.97$4.05
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.05$1.13
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$2.31$2.46
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.05$1.18
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.81$0.93
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.42$0.56
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.51$0.60
2014$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.70$0.85

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund показал максимальную просадку в 51.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund составляет 0.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.41%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.48914 февр. 2011 г.827
-31.43%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.134
-24.82%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.574
-21.76%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11519 мар. 2012 г.223
-18.47%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.441
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...