PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTH с NCPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMTH с NCPB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB).

SMTH и NCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMTH - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. NCPB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SMTH и NCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMTH и NCPB

2026 (YTD)20252024
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		-0.10%6.86%2.94%
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF		-0.18%7.69%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, SMTH показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у NCPB с доходностью -0.18%.

SMTH

1 день
0.08%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NCPB

1 день
0.01%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Smith Core Plus Bond ETF

Nuveen Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с SMTH:
SMTH с ALIBXSMTH с UBNDSMTH с VOOSMTH с DODIXSMTH с SCHGSMTH с BONDSMTH с JPIE
Часто сравнивают с NCPB:
NCPB с SPHYNCPB с BNDNCPB с KDRNNCPB с OACPNCPB с SYSBNCPB с VPLSNCPB с ZHOG

Сравнение комиссий SMTH и NCPB

SMTH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NCPB в 0.30%.

SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

SMTH vs. NCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTH
Ранг доходности на риск SMTH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTH: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTH: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NCPB
Ранг доходности на риск NCPB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCPB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCPB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCPB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCPB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCPB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTH c NCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTHNCPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.11

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.53

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.66

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

5.51

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTH vs. NCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTH на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCPB равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTH и NCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTHNCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.11

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.22

0.00

Корреляция

Корреляция между SMTH и NCPB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTH и NCPB

Дивидендная доходность SMTH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности NCPB в 5.20%

TTM202520242023
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		4.42%4.46%4.58%0.24%
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF		5.20%5.21%5.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMTH и NCPB

Максимальная просадка SMTH за все время составила -4.11%, что больше максимальной просадки NCPB в -3.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTH и NCPB.

Загрузка...

Показатели просадок

SMTHNCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-3.59%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.88%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.00%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-0.88%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.87%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTH и NCPB

Текущая волатильность для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) составляет 1.60%, в то время как у Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что SMTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMTHNCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.70%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.39%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.17%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

4.38%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

4.38%

+0.25%