Сравнение SKLZ с VTSAX

С начала года, SKLZ показывает доходность -26.76%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 23.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skillz Inc. (SKLZ) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKLZ на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKLZ и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SKLZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

Максимальная просадка SKLZ за все время составила -99.53%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKLZ и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Skillz Inc. (SKLZ) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что SKLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.