Сравнение SMT.L с WNRG.L
SMT.L (Scottish Mortgage Investment Trust plc) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds. SMT.L is actively managed, while WNRG.L is passively managed. Over the past 10 years, SMT.L returned 17.21%/yr vs 8.51%/yr for WNRG.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SMT.L charges 0.31%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности SMT.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMT.L торгуется в GBp, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMT.L показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.93%. За последние 10 лет акции SMT.L превзошли акции WNRG.L по среднегодовой доходности: 17.21% против 8.51% соответственно.
SMT.L
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -9.10%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 14.83%
- 1 год
- 27.77%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 17.21%
WNRG.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 27.93%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам SMT.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 14.83% | 24.72% | 18.75% | 12.46% | -45.71% | 10.46% | 110.49% | 24.76% | 4.00% | 40.09% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.93% | 6.65% | 3.85% | -1.65% | 64.04% | 40.05% | -32.40% | 5.71% | -9.95% | -4.27% |
Correlation
The correlation between SMT.L and WNRG.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г. | 0.34 |
The correlation between SMT.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMT.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
SMT.L
WNRG.L
Сравнение SMT.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMT.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.23 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 5.81 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMT.L и WNRG.L
Максимальная просадка SMT.L за все время составила -60.25%, примерно равная максимальной просадке WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMT.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMT.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -59.34% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -16.52% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.05% | -21.66% | -6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.11% | -22.11% | -38.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.11% | -59.34% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.85% | -10.03% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.88% | -12.66% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 6.35% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMT.L и WNRG.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что SMT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMT.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 6.42% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 18.68% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 21.51% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 23.88% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 33.22% | -4.40% |
Сравнение комиссий SMT.L и WNRG.L
SMT.L берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMT.L и WNRG.L
Дивидендная доходность SMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как WNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 0.34% | 0.37% | 0.44% | 0.51% | 0.51% | 0.26% | 0.27% | 0.54% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMT.L and WNRG.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WNRG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNRG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.31% for SMT.L.
They also come from different issuers: Baillie Gifford Funds and State Street. Their fees differ too: 0.31% for SMT.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для SMT.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор