PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMT.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMT.L с SPXP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).

SMT.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMT.L - это активно управляемый фонд от Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SMT.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMT.L и SPXP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMT.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc		6.11%24.72%18.75%12.46%-45.71%10.46%110.49%24.76%4.64%41.09%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-3.06%9.53%27.58%20.06%-8.79%31.26%13.90%26.76%0.26%10.77%

Доходность по периодам

С начала года, SMT.L показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции SMT.L превзошли акции SPXP.L по среднегодовой доходности: 17.57% против 15.01% соответственно.

SMT.L

1 день
5.67%
1 месяц
4.09%
С начала года
6.11%
6 месяцев
10.71%
1 год
32.93%
3 года*
23.47%
5 лет*
2.03%
10 лет*
17.57%

SPXP.L

1 день
1.54%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
0.30%
1 год
14.97%
3 года*
15.98%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scottish Mortgage Investment Trust plc

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SMT.L:
SMT.L с QQQSMT.L с FCIT.LSMT.L с BRK-BSMT.L с AGT.LSMT.L с HMWO.LSMT.L с III.LSMT.L с ACWI
Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с VOOSPXP.L с SPXSSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SPXD.LSPXP.L с CNX1.L

Сравнение комиссий SMT.L и SPXP.L

SMT.L берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%.

SMT.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

SMT.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMT.L
Ранг доходности на риск SMT.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMT.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMT.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMT.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMT.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMT.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMT.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMT.LSPXP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.98

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.42

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.09

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

7.22

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMT.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMT.L на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа SPXP.L равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMT.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMT.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.98

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.90

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.02

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.07

-0.54

Корреляция

Корреляция между SMT.L и SPXP.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMT.L и SPXP.L

Дивидендная доходность SMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMT.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc		0.35%0.37%0.44%0.51%0.51%0.26%0.27%0.54%0.66%0.67%0.93%1.05%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMT.L и SPXP.L

Максимальная просадка SMT.L за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMT.L и SPXP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SMT.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.61%

-25.46%

-37.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-10.33%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.11%

-20.77%

-39.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.11%

-25.46%

-34.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.77%

-4.71%

-12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-3.54%

-12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.05%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SMT.L и SPXP.L

Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что SMT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMT.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

3.86%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

8.30%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

15.20%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

14.30%

+15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.68%

16.35%

+12.33%