PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMT.L с IWFV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMT.L и IWFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMT.L и IWFV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMT.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc
6.11%24.72%18.75%12.46%-45.71%10.46%110.49%24.76%4.64%41.09%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
7.37%30.69%6.85%13.02%0.95%21.60%-6.91%14.69%-9.34%12.04%

Доходность по периодам

С начала года, SMT.L показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 7.37%. За последние 10 лет акции SMT.L превзошли акции IWFV.L по среднегодовой доходности: 17.57% против 11.44% соответственно.


SMT.L

1 день
5.67%
1 месяц
4.09%
С начала года
6.11%
6 месяцев
10.71%
1 год
32.93%
3 года*
23.47%
5 лет*
2.03%
10 лет*
17.57%

IWFV.L

1 день
3.10%
1 месяц
-2.18%
С начала года
7.37%
6 месяцев
17.58%
1 год
34.91%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.03%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Scottish Mortgage Investment Trust plc

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Сравнение комиссий SMT.L и IWFV.L

SMT.L берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IWFV.L в 0.30%.


Доходность на риск

SMT.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMT.L
Ранг доходности на риск SMT.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMT.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMT.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMT.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMT.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMT.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

IWFV.L
Ранг доходности на риск IWFV.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMT.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMT.LIWFV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.35

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.02

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

5.01

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

17.91

-8.84

SMT.L vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMT.L на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа IWFV.L равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMT.L и IWFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMT.LIWFV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.35

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.01

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.66

-0.13

Корреляция

Корреляция между SMT.L и IWFV.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMT.L и IWFV.L

Дивидендная доходность SMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как IWFV.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMT.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc
0.35%0.37%0.44%0.51%0.51%0.26%0.27%0.54%0.66%0.67%0.93%1.05%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMT.L и IWFV.L

Максимальная просадка SMT.L за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки IWFV.L в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMT.L и IWFV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SMT.LIWFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.61%

-28.79%

-33.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-10.70%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.11%

-13.82%

-46.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.11%

-28.79%

-31.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.77%

-3.54%

-13.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-4.44%

-11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

1.98%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SMT.L и IWFV.L

Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что SMT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMT.LIWFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

6.40%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

10.18%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

14.77%

+7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

12.87%

+17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.68%

15.02%

+13.66%