Сравнение SMT.L с IWFV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L).
SMT.L и IWFV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMT.L - это активно управляемый фонд от Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SMT.L и IWFV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMT.L и IWFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 6.11% | 24.72% | 18.75% | 12.46% | -45.71% | 10.46% | 110.49% | 24.76% | 4.64% | 41.09% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 7.37% | 30.69% | 6.85% | 13.02% | 0.95% | 21.60% | -6.91% | 14.69% | -9.34% | 12.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SMT.L показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 7.37%. За последние 10 лет акции SMT.L превзошли акции IWFV.L по среднегодовой доходности: 17.57% против 11.44% соответственно.
SMT.L
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 32.93%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 17.57%
IWFV.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMT.L и IWFV.L
SMT.L берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IWFV.L в 0.30%.
Доходность на риск
SMT.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск
SMT.L
IWFV.L
Сравнение SMT.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMT.L | IWFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.35 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.02 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.46 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 5.01 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 17.91 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMT.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.35 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.01 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.66 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SMT.L и IWFV.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMT.L и IWFV.L
Дивидендная доходность SMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как IWFV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 0.35% | 0.37% | 0.44% | 0.51% | 0.51% | 0.26% | 0.27% | 0.54% | 0.66% | 0.67% | 0.93% | 1.05% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMT.L и IWFV.L
Максимальная просадка SMT.L за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки IWFV.L в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMT.L и IWFV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMT.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.61% | -28.79% | -33.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -10.70% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.11% | -13.82% | -46.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.11% | -28.79% | -31.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.77% | -3.54% | -13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -4.44% | -11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 1.98% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMT.L и IWFV.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что SMT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMT.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 6.40% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 10.18% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 14.77% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 12.87% | +17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.68% | 15.02% | +13.66% |