Сравнение SMST.L с SPXI.TO
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and SPXI.TO (BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SMST.L returned 333.03% vs -16.53% for SPXI.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и SPXI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как SPXI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXI.TO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -53.68%, что значительно ниже, чем у SPXI.TO с доходностью -9.79%.
SMST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 43.51%
- 6 месяцев
- -31.54%
- С начала года
- -53.68%
- 1 год
- 333.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXI.TO
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- -8.01%
- С начала года
- -9.79%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- -15.39%
- 5 лет*
- -11.06%
- 10 лет*
- -14.30%
Сравнение доходности по годам SMST.L и SPXI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -53.68% | 9,160.39% | -95.01% |
SPXI.TO BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF | -9.79% | -16.10% | -0.36% |
Correlation
The correlation between SMST.L and SPXI.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. SPXI.TO — Ранг доходности на риск
SMST.L
SPXI.TO
Сравнение SMST.L c SPXI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (SPXI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMST.L | SPXI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.85 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | -0.86 | +4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | -1.60 | +7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и SPXI.TO
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки SPXI.TO в -93.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и SPXI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | SPXI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -93.26% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -19.33% | -73.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.42% | -93.10% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.31% | -68.71% | -12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.75% | 10.37% | +42.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и SPXI.TO
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 76.93% по сравнению с BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (SPXI.TO) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | SPXI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 76.93% | 4.42% | +72.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 189.01% | 13.57% | +175.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 225.47% | 16.53% | +208.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27,708.02% | 22.33% | +27,685.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27,708.02% | 22.64% | +27,685.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и SPXI.TO
Ни SMST.L, ни SPXI.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and SPXI.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Global X.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и SPXI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор