Сравнение SMST.L с SOXL.L
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) are both exchange-traded funds - SMST.L is a Inverse Equities fund managed by Leverage Shares, while SOXL.L is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past year, SMST.L returned 56.44% vs 2211.03% for SOXL.L. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и SOXL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как SOXL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -67.74%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 802.02%.
SMST.L
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 144.67%
- С начала года
- -67.74%
- 6 месяцев
- -49.77%
- 1 год
- 56.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL.L
- 1 день
- -9.76%
- 1 месяц
- 110.23%
- С начала года
- 802.02%
- 6 месяцев
- 716.77%
- 1 год
- 2,211.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST.L и SOXL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -67.74% | 9,160.39% | -98.46% |
SOXL.L Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities | 802.02% | 3.47% | -31.57% |
Correlation
The correlation between SMST.L and SOXL.L is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск
SMST.L
SOXL.L
Сравнение SMST.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST.L | SOXL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.63 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 43.15 | -42.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 128.87 | -127.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 16.20 | -15.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.61 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и SOXL.L
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, примерно равная максимальной просадке SOXL.L в -95.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и SOXL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -95.81% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -50.58% | -42.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.93% | -9.76% | -82.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.49% | -61.38% | -19.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.05% | 16.97% | +31.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и SOXL.L
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) имеют волатильность 55.39% и 56.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.39% | 56.90% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.15% | 103.24% | +73.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.45% | 134.86% | +68.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 136.53% | +18,996.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 136.53% | +18,996.47% |
Сравнение комиссий SMST.L и SOXL.L
И SMST.L, и SOXL.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и SOXL.L
Ни SMST.L, ни SOXL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and SOXL.L have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST.L and SOXL.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
SMST.L is categorized as Inverse Equities, while SOXL.L is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и SOXL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор