Сравнение SMST.L с DXS3.DE
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and DXS3.DE (Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SMST.L returned 333.03% vs -11.14% for DXS3.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SMST.L charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for DXS3.DE.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и DXS3.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как DXS3.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXS3.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -53.68%, что значительно ниже, чем у DXS3.DE с доходностью -4.84%.
SMST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 43.51%
- 6 месяцев
- -31.54%
- С начала года
- -53.68%
- 1 год
- 333.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXS3.DE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- -5.20%
- С начала года
- -4.84%
- 1 год
- -11.14%
- 3 года*
- -10.85%
- 5 лет*
- -6.76%
- 10 лет*
- -11.90%
Сравнение доходности по годам SMST.L и DXS3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -53.68% | 9,160.39% | -95.01% |
DXS3.DE Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) | -4.84% | -16.10% | 3.43% |
Correlation
The correlation between SMST.L and DXS3.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. DXS3.DE — Ранг доходности на риск
SMST.L
DXS3.DE
Сравнение SMST.L c DXS3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMST.L | DXS3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.90 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | -0.64 | +4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | -1.18 | +7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и DXS3.DE
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -97.98%, примерно равная максимальной просадке DXS3.DE в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и DXS3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | DXS3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -93.98% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -17.21% | -76.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.42% | -93.82% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.31% | -74.74% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.75% | 9.45% | +43.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и DXS3.DE
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 76.93% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXS3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | DXS3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 76.93% | 3.59% | +73.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 189.01% | 12.74% | +176.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 225.47% | 16.02% | +209.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27,708.02% | 21.10% | +27,686.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27,708.02% | 20.86% | +27,687.16% |
Сравнение комиссий SMST.L и DXS3.DE
SMST.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DXS3.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и DXS3.DE
Ни SMST.L, ни DXS3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and DXS3.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXS3.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXS3.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for SMST.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for SMST.L and 0.50% for DXS3.DE.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и DXS3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор