PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXS3.DE с DXSP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXS3.DE с DXSP.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXS3.DE (Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and DXSP.DE (Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc)) are both Inverse Equities funds from Xtrackers - DXS3.DE tracks the S&P 500 Short Index while DXSP.DE tracks the EURO STOXX 50 Short Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXS3.DE returned -12.00%/yr vs -11.71%/yr for DXSP.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXS3.DE charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for DXSP.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXS3.DE и DXSP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) и Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXS3.DE показывает доходность -2.36%, что значительно выше, чем у DXSP.DE с доходностью -8.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXS3.DE имеют среднегодовую доходность -12.00%, а акции DXSP.DE немного впереди с -11.71%.

DXS3.DE

1 день
1.43%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
-3.31%
С начала года
-2.36%
1 год
-9.65%
3 года*
-10.46%
5 лет*
-6.60%
10 лет*
-12.00%

DXSP.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
-4.88%
С начала года
-8.36%
1 год
-14.33%
3 года*
-10.47%
5 лет*
-10.17%
10 лет*
-11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXS3.DE и DXSP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXS3.DE
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-2.36%-20.25%-7.55%-17.29%27.96%-17.91%-30.56%-19.86%11.68%-27.38%
DXSP.DE
Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-8.36%-16.45%-4.98%-15.04%3.40%-21.77%-8.52%-25.52%9.97%-11.86%

Correlation

The correlation between DXS3.DE and DXSP.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2008 г.

0.67

The correlation between DXS3.DE and DXSP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с DXS3.DE:
DXS3.DE с LSK8.DEDXS3.DE с DBPK.DEDXS3.DE с LYQL.DEDXS3.DE с DBPD.DEDXS3.DE с LSK7.DEDXS3.DE с DXSN.DEDXS3.DE с XDWT.DE
Часто сравнивают с DXSP.DE:
DXSP.DE с DBPK.DEDXSP.DE с DXSN.DEDXSP.DE с LSK8.DEDXSP.DE с LYQL.DEDXSP.DE с DBPD.DEDXSP.DE с LSK7.DEDXSP.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

DXS3.DE vs. DXSP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXS3.DE
Ранг доходности на риск DXS3.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXS3.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXS3.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
DXSP.DE
Ранг доходности на риск DXSP.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSP.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSP.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSP.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSP.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSP.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXS3.DE c DXSP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) и Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXS3.DEDXSP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-0.89

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
-1.16

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.86

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.71

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-1.29

+0.23

DXS3.DE vs. DXSP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXS3.DE на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXSP.DE равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXS3.DE и DXSP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXS3.DE и DXSP.DE

Максимальная просадка DXS3.DE за все время составила -93.76%, примерно равная максимальной просадке DXSP.DE в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXS3.DE и DXSP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXS3.DEDXSP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.76%

-91.81%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.67%

-20.03%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.14%

-36.76%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-48.59%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.80%

-72.21%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.48%

-91.57%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.70%

-65.10%

-8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

11.13%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DXS3.DE и DXSP.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) составляет 3.38%, в то время как у Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSP.DE) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что DXS3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXS3.DEDXSP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.01%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

13.52%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

16.12%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

17.58%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

17.93%

+1.27%

Сравнение комиссий DXS3.DE и DXSP.DE

DXS3.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DXSP.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXS3.DE и DXSP.DE

Ни DXS3.DE, ни DXSP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXS3.DE and DXSP.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXSP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for DXS3.DE.

DXS3.DE tracks S&P 500 Short Index, while DXSP.DE tracks EURO STOXX 50 Short Index. Their fees differ too: 0.50% for DXS3.DE and 0.40% for DXSP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXS3.DE и DXSP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор