PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMSN.L с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMSN.L с WM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, SMSN.L returned 27.99%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMSN.L и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMSN.L показывает доходность 161.93%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции SMSN.L превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 27.99% против 15.36% соответственно.

SMSN.L

1 день
6.51%
1 месяц
13.49%
С начала года
161.93%
6 месяцев
204.19%
1 год
399.27%
3 года*
59.18%
5 лет*
26.81%
10 лет*
27.99%

WM

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.98%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMSN.L и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		161.93%130.81%-37.94%38.34%-31.32%-8.01%60.01%41.56%-25.35%62.93%
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between SMSN.L and WM is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2006 г.

0.07

The correlation between SMSN.L and WM shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMSN.L:

$1.46T

WM:

$88.75B

EPS

SMSN.L:

₩320.04K

WM:

$6.91

Коэффициент P/E

SMSN.L:

25.63

WM:

31.76

Коэффициент PEG

SMSN.L:

0.77

WM:

2.60

Коэффициент P/S

SMSN.L:

5.67

WM:

3.49

Коэффициент P/B

SMSN.L:

4.68

WM:

8.86

Общая выручка (12 мес.)

SMSN.L:

₩389.99T

WM:

$25.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMSN.L:

₩152.35T

WM:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

SMSN.L:

₩68.67T

WM:

$6.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Samsung Electronics Co. Ltd

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с SMSN.L:
SMSN.L с MUSMSN.L с AAPLSMSN.L с MSFTSMSN.L с SONYSMSN.L с CXSMSN.L с TSMSMSN.L с VOD
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

SMSN.L vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMSN.L
Ранг доходности на риск SMSN.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSN.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSN.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMSN.L c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMSN.LWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.76
-0.32

+8.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.80
-0.32

+6.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

0.96

+0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.03

-0.36

+18.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.94

-0.79

+58.73

SMSN.L vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMSN.L на текущий момент составляет 7.76, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMSN.L и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMSN.L и WM

Максимальная просадка SMSN.L за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSN.L и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMSN.LWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-77.85%

+22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-16.70%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.52%

-18.14%

-26.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.12%

-18.14%

-30.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.44%

-30.07%

-24.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-10.24%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-17.69%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

7.58%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SMSN.L и WM

Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) имеет более высокую волатильность в 20.71% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что SMSN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMSN.LWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.71%

6.13%

+14.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.80%

14.08%

+29.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.06%

19.03%

+32.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.83%

18.62%

+16.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.95%

19.54%

+13.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMSN.L и WM

Дивидендная доходность SMSN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности WM в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		0.35%0.94%2.88%1.79%2.50%1.85%3.60%2.47%3.65%1.62%1.68%1.71%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMSN.L и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsung Electronics Co. Ltd и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00T40.00T60.00T80.00T100.00T120.00T140.00T20222023202420252026
133.87T
6.23B
(SMSN.L) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SMSN.L значения в KRW, WM значения в USD

Сравнение рентабельности SMSN.L и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Samsung Electronics Co. Ltd и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
61.2%
0
Активы портфеля
SMSN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SMSN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

SMSN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

SMSN.L and WM have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMSN.L и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор