PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMSN.L с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMSN.L с KO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SMSN.L returned 27.10%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMSN.L и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMSN.L показывает доходность 149.32%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции SMSN.L превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 27.10% против 8.99% соответственно.

SMSN.L

1 день
1.28%
1 месяц
5.20%
С начала года
149.32%
6 месяцев
179.18%
1 год
379.61%
3 года*
57.37%
5 лет*
25.51%
10 лет*
27.10%

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMSN.L и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		149.32%130.81%-37.94%38.34%-31.32%-8.01%60.01%41.56%-25.35%62.93%
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between SMSN.L and KO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2006 г.

0.08

The correlation between SMSN.L and KO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMSN.L:

$1.39T

KO:

$343.14B

EPS

SMSN.L:

$320.04K

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

SMSN.L:

0.02

KO:

25.04

Коэффициент PEG

SMSN.L:

0.00

KO:

3.02

Коэффициент P/S

SMSN.L:

0.00

KO:

6.96

Коэффициент P/B

SMSN.L:

0.00

KO:

10.20

Общая выручка (12 мес.)

SMSN.L:

$389.99T

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMSN.L:

$152.35T

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

SMSN.L:

$68.67T

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Samsung Electronics Co. Ltd

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с SMSN.L:
SMSN.L с MUSMSN.L с AAPLSMSN.L с CXSMSN.L с MSFTSMSN.L с SONYSMSN.L с TSMSMSN.L с VOD
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

SMSN.L vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMSN.L
Ранг доходности на риск SMSN.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSN.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSN.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMSN.L c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSN.LKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.44
0.90

+6.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.67
1.49

+4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.16

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.15

1.87

+15.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

56.85

3.66

+53.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMSN.L vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMSN.L на текущий момент составляет 7.44, что выше коэффициента Шарпа KO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMSN.L и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSN.LKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44

0.90

+6.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.67

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.50

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SMSN.L и KO

Максимальная просадка SMSN.L за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSN.L и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMSN.LKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-68.23%

+12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-7.89%

-14.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.52%

-16.26%

-28.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.12%

-17.27%

-31.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.44%

-36.99%

-17.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-2.91%

-10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-16.09%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

4.03%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SMSN.L и KO

Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) имеет более высокую волатильность в 23.24% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что SMSN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMSN.LKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.24%

5.81%

+17.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.27%

12.37%

+30.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.70%

16.37%

+34.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.66%

16.10%

+18.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.88%

18.21%

+14.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMSN.L и KO

Дивидендная доходность SMSN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности KO в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		0.37%0.94%2.88%1.79%2.50%1.85%3.60%2.47%3.65%1.62%1.68%1.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMSN.L и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsung Electronics Co. Ltd и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00T40.00T60.00T80.00T100.00T120.00T140.00T20222023202420252026
133.87T
12.47B
(SMSN.L) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMSN.L и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Samsung Electronics Co. Ltd и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
61.2%
63.0%
Активы портфеля
SMSN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

SMSN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

SMSN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

SMSN.L and KO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMSN.L и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор